Ошибки прогнизирования могут приводить к крупным финансовым кризисам, которые могут повлести за собой очень серьезные пробелмы, поэтому очень важно граммотно и серьезно относится к данному вопросу.
Прогноз событий - основа нашей жизни. Мозг - это личная машина прогнозов человека. Наблюдая и соединяя наблюдения воедино, человек ищет закономерности и на их основе строит прогнозы своей деятельности. Биологи Кевин Фостер из Гарвардского университета и Ханна Кокко из Университета Хельсинки построили несколько эволюционных моделей и доказали, что использование ложной закономерности более выигрышно, чем отказ от построения закономерностей вообще. Если суслик примет шорох ветра в траве за ползущую змею, это не страшно. А вот если шорох ползущей змеи за ветер, то эта ошибка может стоить ему жизни. То есть цена веры в ложные связи небольшая, поэтому с точки зрения естественного отбора, выгоднее принимать на веру все подряд.
Это заключение подтверждается бытовыми наблюдениями. Человек постоянно верит во все, что видит и слышит, мало кому в голову придет идея перепроверить прогноз погоды, гороскоп или пересчитать государственный бюджет. Используя математический аппарат оценки вероятности, ученые пришли к заключению, что «неспособность индивидуума — человека ли, животного ли — эффективно отсеять случайности из всех окружающих его событий зачастую принуждает смешивать случайные и закономерные происшествия. С этой точки зрения причины так называемого суеверного поведения представляются ясными: выгоднее делать много ошибочных умозаключений, чем рисковать жизненно важными».
Люди верят в финансовую аналитику, потому что приходится верить в экономику. Если рассматривать причины, которые привели к сегодняшнему плачевному состоянию экономики, то надо обратить внимание на роль экономистов-математиков в этом процессе. Именно они создавали модели производных ценных бумаг и разрабатывали программное обеспечение для прогнозирования возможных рисков. Еще в 1999 году Бенуа Мандельброт, один из создателей теории фракталов, писал, что "в основе современного экономического моделирования лежат довольно шаткие допущения малой вероятности резких перемен рыночной ситуации, статистическая независимость изменения цен, малое влияние актуальных флуктуаций рынка." Получается, что на основе прогнозов, сделанных с помощью таких программных продуктов трейдеры закладывали в модели неоправданно оптимистические данные и получали, соответственно, неоправданные обнадеживающие результаты. Какое-то время это оправдывало себя подобно тому, как работают амулеты, в действенность которых верит человек; можно сказать, что это было длительное стечение обстоятельств. Но в результате привело к финансовому кризису 2008 года.
Стоит надеяться, что эти весьма болезненные уроки уже учтены, что при создании новых прогностических методов будут учтены идеи экономики поведения (изучает иррационально принимаемые инвесторами решения) и особенности функционирования рынка, который активно использует программные продукты для составления прогнозов. Модели динамического управления рисками не могут работать сами по себе, без человеческого фактора. Как и самолет, финансовую модель не стоит отпускать на полном автопилоте, присутствие и участие человека жизненно необходимо.
Регистрация или вход
