 В заключительной части статьи приводятся примеры использования программного обеспечения, позволяющего эффективно анализировать рынок, получая прогнозную карту развития ценового движения на основе теории волн Элиотта.
Утверждение «Графики не лгут» является правильным, потому что каждый график – это просто отражение действительной истории. То ли мы графически изображаем положение чугунной гири во времени, начиная с того момента, как ее бросили, то ли цену ценной бумаги за последние пять лет - график всегда является методом, обеспечивающим краткое отражение истории, на самом деле, состоящей из «событий». Будь то гравитация или давление покупателей, действия и реакции приводят к результатам, записанных во времени и являющихся «вводимыми в график значениями».
Конечно, мы никогда в действительности не увидим давления покупателей, так же как и гравитации. Но нам доступно квантово разложить непреложные и неизменные законы физики. Благодаря тому, что мы заранее знаем, какие силы будут воздействовать на чугунную гирю, для нас есть возможность двигаться в обратном направлении, предсказывая как должен упасть шар, создавая тем самым график, показывающий историю проведения этого эксперимента. Мы можем даже в определенной мере безошибочно экстраполировать наш график в будущее. Имеющийся опыт подсказывает, что если мы впоследствии проведем реальный эксперимент, поведение гири будет всегда таким, как было предсказано нашими уравнениями.
Проблемы технических аналитиков возникают одновременно с их усилиями действовать сходным образом, отталкиваясь от истории и оперируя надежными графическими построениями. Понятно, что наше понимание законов, управляющих силами, которые создают какие-либо ценовые движения, если действительно и возможно, в лучшем случае носит качественный, а не количественный характер. Мы склонны использовать статистику, чтобы сделать наиболее верные предположения о том, почему цены движутся именно так, как они движутся. Хотя графическая картина акции абсолютно правдива (и всегда будет правдивой), нам все еще требуется размышлять о том, почему она правдива. Любая аппроксимация, предпринимаемая нами, например - нанесение линии тренда, действительна только если она представляет ту же самую правдивость. Поэтому неудивительно, что экстраполяции в будущее приводят к результатам, показывающим постоянно изменяющуюся точность. Вероятность неверных предположений высока, обеспечивая деструктивное влияние со стороны неправильных предположений. Мы все еще находимся в положении слепого, описывающего слона, не имея ясных и точных представлений о существе вопроса, которыми, в отличие от нас, располагает физик, что наглядно демонстрируют наши прогнозы. Скептик, для которого «чуть-чуть не считается» и «если ты не получаешь что-либо сразу и каждый раз, значит это является невозможным», - остается только с теорией случайных блужданий в своей попытке объяснить колебания цен акций.
Галилей на протяжении многих лет бросал камни с вершины наклоненной Пизанской башни, меняя направление их полета, собирая данные, позволившие ему определить ускорение силы тяжести. Несомненно, у него были клеветники, предпочитавшие придерживаться идеи о том, что скорость падающего объекта, ускоренная силой тяжести, пропорциональна его массе.
Я предпочитаю полагать, что технический анализ подобен незавершенному продукту: мы плавно переходим от искусства к науке, от качественного к количественному. Как правило, вся история расчленяется на мелкие части, и мы продолжаем работать только с кусками, имеющих вид распознаваемых моделей, полагаясь при этом на свой предшествующий опыт. Конечно, Господ Бог был бы сильным аналитиком, потому что способен иметь дело со всей историей в целом. Таким образом, сегодняшние попытки в предсказании будущего, основанные на прошлой истории рынка, «действенны до тех пор, пока не станет ясно, что прогноз уже неверен». Скептик укажет на то, что со временем линия тренда может быть ослаблена: например, станет склонной к разрыву. Скептику очень легко не верить в теорию волн Элиотта. Основанная на моделях и вероятностях, она сложна в своей концепции, и еще более трудна в применении, так как обладает вероятностными характеристиками и обычно создает многочисленные результаты.
По крайней мере, нам уже повезло в том, что было создано несколько очень мудреных программных продуктов, обеспечивающих анализ волн Элиотта, пока еще остающихся удобными для пользователей. И главное, мы можем реально с ними реально с ними работать, располагая сильными персональными компьютерами, обеспечивающих обработку данных. Распознавание модели является задачей очень трудоемкой и требующей большого объема вычислений, так что до той поры, пока программа работоспособна, она ограждает среднестатистического пользователя от большого числа сложностей и монотонности.
АНАЛИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛН ЭЛЛИОТТА
Не существует ни одного доступного для нас способа анализа, обосновывающего постулаты циклистов, элиоттонистов или соединяющего эти две дисциплины. Современный уровень развития программ для распознавания моделей все еще решается средствами дискретного анализа. Поэтому требуется проведение огромного объема исследований, основанных на вариациях параметров, чтобы эмпирически обосновать каждый из подходов. К примеру, авторам ElliottWaveAnalizer пришлось провести тысячи тестов, связанных с анализом поведения реальных ценных бумаг, чтобы корректно отрегулировать свои системы. Но эта относительно точная оптимизация имеет склонность тенденциозно относиться ко многим превратностям судьбы реально торгующихся ценных бумаг.
Более того, мы можем предпочесть анализировать любую часть псевдо-ценной бумаги, но достижение одиночного «хорошего результата» нельзя экстраполировать в утверждение о высоком качестве прогноза на протяжении всей будущей истории. Достаточно сказать, опыт автора в проведении тестов до настоящего времени свидетельствует о том, что ElliottWaveAnalizer отлично выполняет свою работу «предсказателя будущего» с помощью синтетических волн Элиотта.
Принципы тестирования позволяют нам следить за «качеством анализа», так как мы «предсказываем будущее» в различные моменты прошлого. Это экономит наше время, ограждая от надобности ждать наступления будущего. В каждом случае оно уже есть. Любой анализ ElliottWaveAnalizer основан на сотнях или тысячах тестов, а результаты группируются по статистическим признакам, располагаясь в контрольном окне. Его типичное представление в увеличенном виде показано на Рисунке 14.
Рис. 14. Контрольное окно Элиотта в увеличенном виде. Обратите внимание, что чрезвычайно высокий рейтинг появляется во время тестирования псевдо-волн Элиотта с помощью ElliottWaveAnalizer.
«Горячая карта» Элиотта для каждой альтернативы накладывалась на будущие данные (при тестировании), ни одно из которых не было введено в анализ. Каждая карта является взвешенным суммированием многочисленных результатов, вероятных в будущем. Обозначения волн Элиотта, определенные для каждой альтернативы, применяются к графику, когда в контрольном окне выбирается какой-либо вариант. Комбинация Карты Элиотта является еще одним способом представления результатов, обеспечивающей взвешенное суммирование всех карт по всем альтернативам.
Рис. 15. Анализ перспективной 34-волновой структуры Элиотта, сделанный перед возникновением основания в волне «С»
Серия анализов была выполнена вручную в районе завершения волны «С» с целью объяснения результатов, достигнутых с помощью Карты Элиотта для выяснения предпочитаемых в каждом случае альтернатив. На Рисунке 15 анализ выполнен в момент, когда назрел отскок, прежде образования действительной точки минимума, показанной на Рисунке 16.
Рис. 16. Анализ в окончании синтетической волны Элиотта «С» Рисунка 10.
Относительные точки минимума в каждом примере показывают, насколько эффективно программа может разведывать грядущие повороты. Последний пример из только что представленных графиков (Рисунок 17), является демонстрацией того, как синусоидальный характер долгосрочного компонента (обратитесь к Рисунку 5 – часть вторая) не способен оказать влияние на результаты анализа. То есть, эта вторая серия волн 5-3 имеет большую длину, чем предыдущая. Она показыват, что ElliottWaveAnalizer на самом деле намного лучше при использовании на реальном рынке в сложных торговых ситуациях, чем можно было бы ожидать.
Рис. 17. Анализ синтетической волны Элиотта. Временная шкала была увеличена с целью демонстрации воздействия долгосрочного компонента не линейного, а синусоидального типа, что показывает высокую эффективность программы и ее способность выдавать качественные анализы и хорошие прогнозы.
При использовании программы ElliottWaveAnalizer доступно продолжать исследование композиции для каждой результирующей «горячей карты». То есть, как определены возможные различные оценки будущего направления, и как они выглядят в сравнении с комбинированной презентацией?
Параметры в контрольном окне Элиотта возможно изменить, установив значение Карты Элиотта на 1, вместо значения по умолчанию 1,000, по-существу шагнув вперед, что позволяет наблюдать все компоненты. Совсем необычным представляется при исследовании синтетических волновых форм Элиотта обнаружить большое количество компонентных волн, являющихся почти точной моделью, хотя зачастую анализируется что-то другое в шкале, а не «будущее» волны. Рисунок 18 как раз и является таким примером, использующим Рисунок 16. ElliottWaveAnalizer сделала много хороших догадок наряду с несколькими, не слишком удачными, предположениями. Здесь многое зависит от аналитика: как он сумеет применить свое умение и понимание ситуации, огранизовав связь с другими инструментами анализа. Такими например, как индикаторы, вписав все в общую интерпретацию, ведущую его к определению (надеюсь) того, что значит совершенная догадка. Чем меньше «несовершенных оценок», выполняемых ElliottWaveAnalizer, тем хуже комбинированная карта по итогу, и тем больше она будет напоминать результат, представленный на Рисунке 18.
Рис. 18. Идеальное предсказание ближайшего будущего с помощью ElliottWaveAnalizer. Хотя здесь отдельный прогноз из некоторого множества, которые тоже могут быть приняты во внимание, но следует понимать: программа не в состоянии самостоятельно отделить наиболее оптимальные оценки, отсеяв другие компоненты, воздействующие на образование карты Элиотта, показанной на Рисунке 16.
ВЫВОДЫ
Нам удалось связать идеализированные инструменты и методы циклистов с фрактальными моделями и правилами их построения согласно теории Эллиотта. То есть, мы соединили простые циклические волны с неизменными параметрами, воспроизведя при этом модели Элиотта различной степени! Подобное открытие должно заставить элиоттонистов заново обдумать идею о том, что рынки не цикличны.
Кроме того, возникает еще один вывод: данное исследование, объясняющее тесную, и действительно существующую, связь между цикличностью рынка и волнами Элиотта, - должно дать толчок более глубокому выяснению роли волн Элиотта и совместимости их с циклами, а также использования чисел Фибоначчи. Я полагаю, что это открывает дверь в новое измерение профессионалам из каждой дисциплины, давая им возможность эксплуатировать не только собственные концепции, но и методологические инструменты оппонентов.
Еще один вывод заключается в том, что некоторые индикаторы и программы, из числа известных автору, вне всякого сомнения, обладают замечательным свойством прогнозирования. Конечно, будучи запаздывающими методами (потому что используют исторические данные), они дают нам разные варианты будущих событий. Но я полагаю, что проницательные и наблюдательные аналитики всегда имеют дело с распознаванием моделей, пользуясь при этом показаниями индикаторов в качестве дополнительных инструментов анализа. Также я думаю, что скоро, может быть – в самом ближайшем будущем, мы увидим компиляции различных методов, выраженных в виде «Индикаторов Второго Поколения», - как мною они называются. Между тем, Ральф Элиотт буквально «перевернул гору камней и расчистил нам дорогу»: применение его подходов и правил при создании (например) такого программного обеспечения как ElliottWaveAnalizer - дает нам хороший пример доказательства возможности создания систем, автоматически распознающих модели. Учитывая качественность прогнозов, не стоит отказываться от их использования, а следует расширять свой инструментарий анализа, применяя это, доступное любому пользователю, программное обеспечение.
|
Регистрация или вход
