10-дневная опционная стратегия для извлечения прибыли из временного
распада.

Bondors: Введение

1. 
   

   Каждый месяц,
   за десять торговых дней до погашения опционов,
   производится анализ, для определения, где же будет рынок
   в эти ближайшие 10 дней. Привлекательное свойство этой стратегии
   в том, что для победы этот \"анализ\" не обязательно должен
   быть точен. Нам нужно лишь установить диапазон, в котором
   бонды будут находиться через десять дней. Трайдер может
   применять собственные методы, а может воспользоваться нашим
   сервисом для инициации Bondor.
   
   



2. 
   

   Затем трейдер
   продает и колл, и пут (стреддл) со страйком,
   ближайшим к 10-дневной цели. Это принесет кредит в размере
   премии опционов на торговый счет.
   
   



3. 
   

   Трейдер использует
   часть полученного кредита, чтобы купить колл и пут (стренгл)
   на два полных пункта с каждой стороны от проданного стреддла.
   Это наша \"страховка\" и определение риска.
   
   



4. 
   

   Затем трейдер
   ждет 10 дней. Если 10-дневный прогноз рынка был
   хорош, или по крайней мере довольно близок к выбранной цели
   цены, мы победили. Если рынок заканчивается слишком далеко
   от нашей цели, мы теряем. Не имеет значения, выше или ниже
   рынок через 10 дней, лишь бы он закрылся близко к цели (Обычно
   в пределах полутора пунктов)

Bondors: Детальное
описание



Факт, что опционы погашаются, а временной
распад опциона наиболее сильный в последние две недели.
Эта торговля воспользуется преимуществом массивного временного
распада в последние две недели жизни опционов. Bondor также
имеет защитную страховку на случай чего-либо чрезвычайного,
что иногда случается в течение этого времени.





Bondor или Iron Butterfly (Железная Бабочка) - не новый спред.
Фактически, он очень популярно у трейдеров во всем мире. По
нашему мнению, бонды очень изменчивы в течение двух недель,
и спокойные в течение следующих двух недель. Изменчивы они в
последнюю неделю одного месяца и первую неделю другого. Мы считаем,
что это происходит из-за правительственных сообщений, объявлений
и большого оборота позиций. Мы входим в торговлю в конце первой
недели нового месяца, с прицелом на окончание изменчивого рыночного
движения, и продаем наш спред на пике изменчивого состояния.
Это приводит к получению максимального количества премии, доступной
на наш кредит.

Сделка
Bondor состоит из продажи опционного стреддла в середине ожидаемого
диапазона торговли, который является целью цены в момент погашения.
Затем мы покупаем стренгл на два пункта дальше в обоих направлениях
от стреддла, который мы продали. Это наш страховой полис,
который определяет риск позиции. Премия, которую мы получаем,
сильно зависит от изменчивости опционов, которую мы всегда контролируем.
Риск ограничен разницей между длинными и короткими страйками
минус кредит, который мы получаем при входе в сделку. Обычно
кредит может быть где-то $ 1200 - $ 1800, в зависимости от волатильности
основного актива. Потенциал прибыли достигает максимума, если
рынок закрывается на проданных страйках.



Bondor - систематическая торговля, которая имеет полный план
торговли, включющий контроль риска и прибыли, требующий
дисциплину исполнения. Мы поможем Вам заполнить все необходимые
ордера при размещении вашего первоначального ордера. Это удаляет
эмоции из торговли, пока она совершается, и позволяет Вам торговать
дисциплинированно и последовательно.

Bondors: Вопросы и
Ответы



На каких рынках используется эта стратегия?

Вначале использовались 30-летние T-Бонды. Другие
рынки, типа S&P 500 и даже соевых бобов, вполне могут использоваться,
если есть подходящие условия.



Когда применяется эта стратегия?

Торговля устанавливается за две недели до погашения
текущих опционов месяца. К примеру, если бы Вы начинали эту
сделку в январе, нашим средством инвестиций были бы январские
опционы. Мартовские фьючерсы на бонды могли бы быть основным
контрактом.



Где применяется эта стратегия?

Мы работаем с 30-летними бондами, которые торгуются
на Chicago Board of Trade. Мы, (OIO) имеем там своего собственного
брокера, через которого совершаем сделки. Мы считаем, что это
дает нам преимущество, когда эксперт, знающий наши стратегии,
помогает заполнять ордера по лучшей возможной цене.



Эта стратегия использует опционы или
фьючерсные контракты?

Используются только опционы.



Каков максимальный риск при этой стратегии?

Риск ограничен разницей между длинными и короткими
страйками минус кредит, который мы получаем при установлении
сделки, плюс комиссии и платы.



Каков максимальный потенциал прибыли
этой стратегии?

Вообще кредит может быть где-то $ 1200 - $ 1800 в
зависимости от волатильности основного актива. Максимальный
потенциал прибыли - кредит минус комиссии и платы - достигает
максимума, если рынок закрывается точно на страйке проданных
опционов.



Сколько моего времени потребуется для
использования этой стратегии?

Это зависит от того, насколько внимательно Вы хотите
следить за каждой сделкой. Большинство трейдеров, работающих
с нами, контактируют один или два раза в неделю. Стоп-лоссы
и ордера взятия прибыли принимаются в то же время, как и входной
ордер. Это позволяет Вам продолжать торговлю даже, когда Вы
заняты или в отпуске. Нет необходимости весь день быть приклеенным
к экрану с котировками.



Какие рыночные условия помогают работе
этой стратегии?

Лучше всего рынок в устойчивом торговом диапазоне.



Как часто используется эта стратегия?

Мы стараемся быть последовательны и входим в сделку
каждый месяц.



Какой капитал требует эта стратегия?

Мы рекомендуем по крайней мере 3K на позицию.



Кто игроки на этом рынке?

Рынок обязательств - один из самых ликвидных рынков
на планете. Любой МОЖЕТ торговать на рынке бондов; однако, главными
игроками остаются правительство, банки и брокеры. Мы просто
смотрим, чтобы каждый месяц сделать нашу небольшую долю и выходим.



Как определяются страйки опционов для
этой стратегии?

Используются объем и открытый интерес опционов, а
также краткосрочные технические факторы - для определения уровней
сопротивления и поддержки.

Bondors: Резюме Выгод

1. 
   

   Связывает торговый
   капитал не больше, чем на 10 торговых дней. Ключ здесь
   в том, что мы продаем этот спред с очень небольшим временем
   до погашения, которое дает нам максимальный временной распад
   и оставляет рынку мало времени, чтобы сделать значительный
   ход против нас.
   
   



2. 
   

   Имеет определенные
   параметры риска, которые лишь слегка меняются от месяца
   к месяцу в зависимости от изменчивости и премии, которую
   мы можем получить.
   
   



3. 
   

   Каждый месяц предоставляет
   возможность торговли из-за большого объема, созданного
   на этом рынке разнообразием игроков. Например, перед банковской
   индустрией ежемесячно стоит необходимость страховаться,
   что в свою очередь дает нам возможность каждый месяц последовательно
   торговать.
   
   



4. 
   

   Имеет более низкий
   \"стрессовый\" фактор, чем использование \"голых\" нейтральных
   опционных позиций.
   
   Мы находим, что продажа премии вкупе с покупкой опционов
   с обеих сторон (страхование) имеет в конечном счете гораздо
   более низкий уровень беспокойства в ходе торговли, что благотворно
   влияет на принятие решения.

© OIOtradecenter.com

Эффект Бабочки

«Выход Люстры» и Вход на Основе Волотильности.

Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 1

Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 2

Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 3

Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 4

Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 5

Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 6

Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 7

Извлечение Выгоды из Сезона Ирнингов с Помощью Опционов.