| «Выход Люстры» и Вход на Основе Волотильности. Чак Лебо. Мы часто отстаивали важность хороших выходов, и предлагаем вам
"выход люстры" как один из наиболее эффективных.
Стоп размещается на расстоянии нескольких средних истинных диапазонов
(ATR) от самой высокой точки рынка или от самого высокого закрытия
бара, которые были зафиксированы с момента открытия позиции. Ввиду
того, что максимумы перемещаются только вверх, то и наш стоп либо
перемещается вверх либо остается на месте (В этом и других примерах
мы будем полагать по умолчанию, что позиция открывается в направлении
повышающегося тренда, а случаи с понижающимся трендом будем оговаривать
специально). Это выход получил такое название потому, что приказ
на закрытие позиции размещается на определенном расстоянии от
вершины рынка подобно люстре, свисающей с потолка.
Приведем примеры "выхода люстры":
- стоп размещается на расстоянии 3 ATR от самой
высокой точки рынка с момента открытия позиции;
- стоп размещается на расстоянии 2,5 ATR от самого
высокого закрытия бара с момента открытия позиции.
"Выход люстры" является нашим приоритетным выходом,
который применяется при разработке систем, следующих за трендом.
Он позволяет удерживать позицию практически до конца тренда и
срабатывает только тогда, когда появляются серьезные предпосылки
того, что тренд разворачивается.
Исследования нашего коллеги и друга Вана Тарпа показали, что,
используя этот способ выхода, можно открывать позицию буквально
наугад, и при этом через некоторое время торговля все равно станет
прибыльной.
Вы можете проверить это на самых разных рынках.
Диапазон наиболее эффективных значений ATR, по нашему мнению,
должен находиться в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.
Вход на основе волотильности.
Категория C - спусковой механизм входа.
Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных
спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. Наши
исследования показали, что этот вход дает больший процент прибыльных
сделок в сравнении со случайным вхождением.
Приказ на покупку нужно установить на уровне, который вычисляется
как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного
диапазона (ATR), либо открытие текущего бара плюс процент от среднего
истинного диапазона (ATR).
Например, правило для покупки может звучать так: купить сегодня
по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.
Для вычисления ATR нужно брать достаточно длительный период времени
- 20 дней и более. Если брать меньший период, то спусковой механизм
входа может стать слишком чувствительным из-за непродолжительных
периодов низкой волотильности.
Этот спусковой механизм входа является одним из наиболее надежных
спусковых механизмов ввиду того, что для его срабатывания необходимо,
чтобы цены сделали достаточно сильное движение в направлении тренда.
Конечно, таким образом мы не войдем в рынок по самый низкой цене,
но при этом откроем позицию, когда рынок определенно подтвердит
свое первоначальное направление.
В этом случае мы жертвуем частью потенциальной прибыли для более
высокой надежности входа в рынок.
При использовании этого метода вхождения в качестве отправной
точки обычно берется закрытие предыдущего бара, однако мы рекомендуем
брать открытие текущего бара. По нашему мнению, движение от сегодняшнего
открытия лучше подтверждает тот факт, что краткосрочный тренд
развернулся в сторону долгосрочного тренда. При разработке торговой
системы нужно проверять оба эти варианта, хотя имеются и другие,
например, использующие в качестве точек отсчета верх или низ предыдущего
бара.
Объедините спусковой механизм волотильности с "выходом люстры",
и Вы получите основные компоненты примитивной торговой системы,
следующей за трендом, которую можно использовать как полезный
эталонный тест для проверки Ваших торговых идей.
Вставьте по-отдельности элементы эталонной системы вместо компонентов,
которые Вы хотели бы проверить, и сравните полученые результаты.
Если результаты тестирования Ваших компонентов превосходят результаты
тестирования эталона, значит вполне логично использовать в проектируемой
системе предложенные Вами компонеты.
Таким образом эталонная система может служить ориентиром, к которому
Вам нужно стремиться при проектировании своей торговой системы,
и по-возможности превзойти его.
Дата публикации: 24.11.2006
Прочитано: 2709 раз
Дополнительно на данную тему
|
Регистрация или вход
