Cybersant - Форекс (Forex) и финансы

Регистрация или вход Главная | Стратегии | Журнал для трейдеров | Обратная связь | Реклама на сайте | В избранное

НАВИГАЦИЯ
ГлавнаяГлавная
Актуальные темыАктуальные темы
Вопросы и ответыВопросы и ответы
ГолосованиеГолосование
Добавить статьюДобавить статью
ИнформерИнформер
НедвижимостьНедвижимость
Обратная связьОбратная связь
ПоискПоиск
ПубликацииПубликации
РекомендоватьРекомендовать
СтатьиСтатьи
ФайлыФайлы

Календарь
11 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


Статистика



Yandex
Контент
Трейдинг
Интернет трейдинг
Последняя стохастическая техника

The \"Last\" Stochastic Technique Скотт МакКормик Scott McCormick



Стохастический осциллятор - это индикатор импульса или скорости цены, разработанный George Lane. Вычисляется очень просто:

K=[(C-L)/(H-L)]*100

Где:

K = Стохастика Лейна
C = последняя цена закрытия
L = минимум цены за N периодов
H = максимум цены за N периодов

Дополнительно, методы Лейна определенно требовали, чтобы K был дважды сглажены простыми скользящими средними с тремя периодами. Тогда делаются два других вычисления:

SK = трехпериодная простая скользящая средняя от K
SD = трехпериодная простая скользящая средняя от SK

Классическая интерпретация стохастика может быть усложнена. Основной метод состоит в том, чтобы покупать, когда SK - выше SD, и продавать, когда SK перемещается ниже SD. Однако, стохастик использует фиксированное вычисление \"от периода к периоду\" которое может беспорядочно перемещаться, поскольку самая ранняя точка данных выпадает при вычислении следующего дня. Из-за этой неустойчивости и ложных произведенных сигналов, использование стохастическа для сигналов входа и выхода может принести много неприбыльных сделок. Чтобы компенсировать этот недостаток, сигналы покупки сильнее, когда пересечение происходит в диапазоне 10-15 %, а продажи - в диапазоне 85-90 %.




К сожалению, многие методы с использованием стохастического осциллятора могут производить последовательные потери какое-то время. Некоторые аналитики рекомендовали сглаживать данные далее, или проверять для подтверждения отношение перекупленности/перепроданности перед продажей или покупкой. Вторичные фильтры, типа индикаторов перекупленности/перепроданности при этом сводят на нет работу стохастика, запаздывая с попаданием в тренд, получая убытки как на входе, так и на выходе.

K39 - Последняя Стохастическая Техника

Исследование, опубликованное в \" Энциклопедии Технических Индикаторов Рынка\" показало, что некоторые очень хорошие сигналы давал несглаженный 39-периодный стохастический осциллятор (K = 39, без сигнальной линии). Сигнал покупки поступает, когда K пересекает наверх линию 50 %, а цена закрытия - выше максимума закрытия предыдущей недели. Сигналы продажи дается, когда K пересекает линии 50 % вниз, а цена закрытия - ниже минимума закрытия предыдущей недели. При взятии более длинного периода, и без сглаживания данных по скользящему среднему с 3 периодами позволяют аналитику рассмотреть Стохастику Лейна.

На графике ниже для MSFT, мы видим, что 39-периодный K пересек линию 50 % вверх 14 июня, в районе $ 72.00.




Недельные, дневные, часовые, даже минутные данные могут эффективно использоваться с 39-периодным стохастиком. Используя недельные данные в течение трех лет, мы видим, что 39-недельный стохастик для MSFT не опускался ниже 50 % до конца февраля 2000 года.




Убыток, который произошел для MSFT на следующий месяц, показывает потребность в подтверждении сигнала. Если мы посмотрим на дневные данные CSCO за последний год, мы увидим, что по 39-дневному стохастику, его надо было держать с ноября 1999 по $35 до начала апреля 2000 по $ 65 за акцию. Здесь опять мы видим ложный подъем в конце апреля. Что можно было бы использовать для подтверждения?




Подтверждение

Вспомнив, что стохастик - индикатор импульса цены, нужно соединить его с оценкой объема для подтверждения сделки. На графике ниже, к индикатору On Balance Volume (OBV), в качестве сигнальной линии была добавлена 30-ти дневная MA.




Заметьте, что имелось бычье пересечение OBV в начале ноября 1999 и снова в начале июня 2000 вскоре после того, как K линия пошла назад выше 50 %. Хотя Стохастик в апреле развернулся, пересечения OBV не произошло. Когда же K линия опять пересекла наверх 50 % в начале июня, последовало подтверждение.

Напоследок хочу напомнить, что каждая акция - уникальна, и, хотя 39-периодный стохастик - полезный технический индикатор, всегда нужно проследить за его работой на вашей определенной акции. Недавно, большинство технических акций показали лучший сигнал на покупку при пересечении K выше 40 %, а на продажу - при K, пересекающем линию 60 % вниз. Однако, при сильно изменчивых акциях вторая цена или индикатор наряду с индикатором объема обеспечивает лучшее подтверждение.


© StockCharts.com


Дата публикации: 24.11.2006
Прочитано: 1109 раз


Дополнительно на данную тему
Эффект БабочкиЭффект Бабочки
«Выход Люстры» и Вход на Основе Волотильности.«Выход Люстры» и Вход на Основе Волотильности.
Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 1Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 1
Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 2Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 2
Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 3Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 3
Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 4Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 4
Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 5Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 5
Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 6Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 6
Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 7Хаос и Фракталы на Финансовых Рынках Часть 7
Извлечение Выгоды из Сезона Ирнингов с Помощью Опционов.Извлечение Выгоды из Сезона Ирнингов с Помощью Опционов.
[ Назад | Начало | Наверх ]
Рекомендуем
Наши партнеры

Новости финансов


Главная | Статьи | Темы | Ипотека | Рекомендовать | Обратная связь

Hits Hosts News RSS