Классические Правила Скальпинга (по Парамону)

В сети существует много практически однотипных вариантов правил скальпинга. Все они основаны на выдержках из постов Paramona. В данном случае, передо мной не стояла задача сделать окончательную редакцию этих правил, а потому здесь представлен лишь общий свод правил по скальпингу (подобные варианты можно найти в поисковике, набрав "свод правил по скальпингу"). Для более глубокого изучения этого метода рекомендую ознакомиться непосредственно с постами Парамона.

СВОД ПРАВИЛ ПО СКАЛЬПИНГУ

Скальпинг - дифференциальный метод (работа по производной).

1. Рабочий набор инструментов.
Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:
1) GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;
2) GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.
Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК).

Пояснения:
Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов.
а) Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF.
б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор - за ней тянется весь рынок.
в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации.
г) Классификация валютных пар по группам:
№1 USD/CHF, USD/CAD;
№2 EUR/USD, GBP/USD;
№ 3 EUR/JPY, USD/JPY.
Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.
Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY.
д) Смотрю за групповым поведением пар, т.е. как двигаются инструменты после пробоя дневных текущих хай и лоу. Если евра, фунт и евройена ползут в одну сторону, а франк, канадец и йена - в другую, это подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда - на целый день. Бывает, йенозависимые пары живут своей, совместной жизнью. Тогда из двух инструментов: йена и евройена выбираю один, поведение которого соответствует евротенденции.

2. Условие выбора рабочего инструмента.
Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.

Пояснения:
Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам - 20-30п. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в «пересменку» (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п).

3. Рабочее время для торговли:
Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на:
10.00 - 13.30 МСК
16.00 - 19.30 МСК
В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

4. Условия входа в рынок.
Используется пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка.
Ордера ставятся при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L.
Пояснения:
- текущие дневные экстремумы (цены Н и L);
- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего значения цены.
Примечание:
Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому).

5. Размер лота и управление ордерами.
-Размер начального ордера - 1/8 от депозита и с последующим наращиванием - 1/4 - 1/2.
-Максимальный размер трейлинг-стопа - 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок (как сейчас) = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4. После первой доливки трейлинг близок к безубытку... Или трейлинг подтащить под котировку
- После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой.
- Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях - непрерывно.
-. Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.
Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.

Пояснения:
а) Доливка - составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а "бодрые" - максимальные.
Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно).
б) Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически.

7. Тактические приемы и правила.
-для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.
- использование ордеров (за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок
- позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК).
- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.
-в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).
- если ходовые качества цены - нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.
- Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).

Дополнения от 8.01.05 (редакция Парамона):

В настоящее время система претерпела некоторые изменения.
1. Время работы.
Скальпинг - чрезвычайно энергоёмкий способ торговли, меня буквально высасывает к концу дня... . И это с учетом того, что я контролирую позы и корректирую ордера 1 раз в 5 минут на низковолатильном рынке, но при сильных движениях ситуацию приходится отслеживать постоянно иногда до получаса. Это тяжело.
Поэтому, в последнее время я торгую с 11.00 до 13.30 и с 17.00 до 19.30 (как правило), в 16.30 (на новостях) и иногда с 14.30 до 15.30.
И, конечно, не каждый день.
2. Инструменты.
Из всего набора оставил 4 пары: евра (как индикатор), фунт, франк и канадец. Йенозависимые пары пока не торгую в связи с повышенной степенью неопределенности. Евра - локомотив, за ней весь рынок тянется, возглавляет групповое движение пар. Взаимовлияние евры и остальных пар таково, что достаточно незначительного движения евры, чтобы привести весь рынок в движение, при этом, появляется эффект положительной обратной связи - тяжелая евра разгоняется остальными высоковолатильными инструментами и вынуждена продолжать движение... Волатильность франка, фунта и канадца выше волатильности неповоротливой евры, поэтому выбор инструментов для торговли очевиден.
3. Вход - 50% успеха.
Вхожу ордерами с пробоем хай/лоу и локальных экстремумов от дневной средней до хай/лоу (на развороте, в дневном канале). Статистика показывает, что евра, двигаясь от дневного экстремума и пересекая дневную среднюю, обычно пробивает противоположный дневной экстремум в пределах дневной торговли И еще: где-бы ни находились франк (тут все ясно) и фунт, они обязательно также после пересечения дневной средней достигнут своего противоположного экстремума. С канадцем сложнее, но в американскую сессию этот механизм также работает.
4. Выход - остальные 50% успеха.
Фиксация прибыли (убытков) обязательна с 13.00 до 13.30 и с 19.00 до 19.30, и перед новостями. Трейлинг-стоп подтягивается под котировку на 1п и позиция закрывается. Лимит-ордерами (тейк-профит) не пользуюсь, они отвлекают.
5. ММ - оптимальное распределение депо по инструментам.
Начальный лот - 1/16 от депо. Доливка по франку и канадцу линейная через 20п, по фунту - 30п (быстро бегает).