Торговля в Канале.

Как известно, большую часть времени рынок находится во флэте, т.е. в боковом движении, которое периодически сменяется трендовыми движениями. Естественно, прибыльнее всего работать по тренду.И тут возникает главный вопрос для начинающего трейдера - как распознать начало этого тренда и как в него войти, чтобы взять максимальную прибыль и не получить убытков!
Вопрос очень важный и я хочу предложить Вам такое его решение - начинаем торговлю от границы флэтового канала (внутри канала) и по мере продвижения к противоположной границе канала, не закрываем позиции, а просто поджимаем профит стопом и у самой границы выжидаем(стоп-лосс=20 пунктов). Если рынок повернет назад, то наша открытая позиция закроется по стопу с хорошей прибылью. А если рынок пойдет дальше и наступит хороший прорыв канала, который станет началом сильного трендового движения, то мы окажемся в самом выгодном положении - воткнулись в самое начало импульсной волны с зафиксированной безубыточностью и прибылью. Теперь останется только периодически сдвигать стопы, фиксируя прибыль и добавляться по ходу трендового движения!
Об особенностях торговли по тренду расскажу в следующей статье, а сейчас немного о том, как работать в канале.
1) Вход:
 1. Строим канал (на часовке и (или) 4-х часовке) по двум минимумам и одному максимуму, или по двум максимумам и  одному минимому (каk только таковые прорисуются) - по каким критериям выбираются точки экстремумов. Важно: если первичными Вы берете два максимума, то минимум ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться МЕЖДУ этими точками. И наоборот, если два минимума, то максимум между ними.
  Рисунок 1.
 
 

Рисунок 1.

 2. Торгуем не внутри канала, а от его границ  внутрь.
  3. Входим в торговлю при достижении ценой одной из границ и появлении НА ИНДИКАТОРАХ сигнала разворота.
  4. До начала разворота цены ставим отложенный ордер в противоположном направлении, если не уверены в безусловном развороте цены.
Например - при подходе к нижней границе, цена идет ВНИЗ. Мы ставим в
противоположном - т. е. ордер бай-стоп!
При выходе цены за границу канала, ордер ставим  ТОЛЬКО ВНУТРИ КАНАЛА. Если цена после пробоя границы возвращается в канал, ордер открывается внутрь канала в предположении,  что пробой был ложный.
Закрытие свечи за границей канала тоже не дает гарантии, что произошел не ложный пробой канала. Вообще-то, на графике следует смотреть не только на рисунок канала - есть еще и индикаторы, которые помогают принимать решения. Если, допустим, цена подошла к границе канала, и индикаторы начинают разворот, то мы вправе предполагать, что цена развернется. В этом случае возможно и ручное открытие позы. Но, в общем случае, я все-таки ставил бы отложенный ордер внутри канала, т.к. именно он гаранирует, что открытие произойдет в нужном направлении. Дело в том, что зачастую цена прорвав канал, разворачивается, и возвращается к пробитой границе, но в канал не возвращается, а оттолкнувшись от границы, идет в сторону пробоя. Элдер, по-моему, назвал это явление "раскаяние трейдеров". Правда, он говорил не о канале, а просто о сопротивле-нии-поддержке, но границы каналов-то таковыми и являются. Вообще- то, вручную открывать позу можно только если цена разворачивается ВНУТРИ КАНАЛА, и ИНДИКАТОРЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ этот разворот. В канале у меня работает неплохо стохастик. Только следует различать его сигналы на коррекцию, и сигналы на разворот. Если стохастик образует сигнал разворота (крюк Кейна), когда цена находится далеко от границы канала, этот сигнал следует  игнорировать. Если сигнал появляется когда цена достигла, или почти достигла границы, сигнал можно считать истинным. Кроме того, стохастик, если Вы за ним понаблюдаете повнимательнее, зачастую ПРЕДВОСХИЩАЕТ разворот цен, т. е. Становится опережающим!
При открытии позиции стоп-лосс ставим за  пределами канала, но не ближе 50 пунктов! от цены открытия.
2) По трейду внутри канала:
  1. Игнорируем все дерганья цены внутри канала.
  2. Если ширина канала позволяет, применяем агрессивный метод добавления по стохастику на 5-ти или 1-минутке. Следим, чтобы при развороте цены, основная + добавленная  позиция, закрываясь по стопам были безубыточными, т. е. чтобы в  случае разворота против торговли или появлении выброса лосс  добавленной перекрывался профитом основной.
  Рисунок 2
 
 

Рисунок 2.

Рис.2. Зелеными стрелками обозначены направления и точки размещения ордеров на открытие позиций, красные метки – движение стоп-лоссов в процессе торгов.
3. При открытии позиции стоп-лосс ставим за пределами канала, но не ближе 50 пунктов! от цены открытия.
  4. До завершения 1-го отката не меняем уровень стопа, после получения 1-го встречного фрактала ставим безубыток, если фрактал позволяет. Ориентиром является НЕ ФРАКТАЛ ± 1пункт, а ЦЕНА ОТКРЫТИЯ ± 1пункт!!!
  5. При приближении цены к границе канала в направлении торговли, сдвигаем стоп-лосс.
  6. Если канал восходящий - не ставим ордера на пробой вверх, если нисходящий - то вниз.
  Рисунок 3
 

Рисунок 3.

Рис.3. Почему нельзя ставить на пробой вверх в восходящем канале. После каждого срабатывания Buy Stop-ордера, цена идет к нижней границе, принося убытки. Зеркальная картина, если канал нисходящий.
Если канал восходящий, то каждый новый максимум будет ВЫШЕ предыдущего. Если поставить на пробой вверх, то ордер сработает обязательно, а восходящий канал часто является фигурой продолжения ("флаг") нисходящего тренда на высшем экране. Тренд продолжится - ордер принесет убытки.  В этой ситуации можно и нужно ставить на пробой ВНИЗ. Соответственно, наоборот при нисходящем.
  3) Наиболее частые шибки:
- Открытие внутри канала. Ждать достижения границы канала.
- Стоп слишком близко. Возможен выброс от границы канала.
- Слишком ранний перенос стопа в безубыток. Ждать встречного фрактала, т. к. возможен возврат к границе канала. Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоп переносить по фракталу, а не по безубытку.
- Преждевременное закрытие позиции. Терпение!
- Ручное закрытие позиции." Закрываем только близким стопом! И только при приближении к границе!"

Удачи Вам и попутного тренда.

С. Гребенщиков

"Форекс и Мы"