09 января 2007, 12:59
Техника Добавления
В связи с тем, что у нас с Диззи возникли некоторые разногласия по поводу
техники добавления, я позволю себе объяснить свою технику в рисунках и с комментариями.
Итак:
Рис. 1 Мы видим ап-тренд. Началось движение цены вниз. Можно ли с уверенностью
сказать, что это всего лишь первая волна коррекции? А может, это первая импульсная
волна рождающегося даун-тренда?
рис. 2 Закончилась коррекция? Или началась вторая
волна коррекции? Или началась первая волна коррекции даун-тренда? Или начал
формироваться нисходящий канал? Уже пора добавляться? Или надо подождать?
Рис. 3 Цена опять повернула вниз. Что это? Начало второй волны дауна? Начало
третьей волны коррекции ап? Кто может это определить со 100% уверенностью?
Индикаторы? Я уже писал, что это индикаторы следуют за ценой, а не цена за
ними. Какой индикатор в пятницу предупредил о начале такого ралли?
Ну, так где же нам открывать добаву? Коллеги, сколько
раз вы получали лоссы, открываясь в такой неопределенной ситуации? На чем
вы разрушали свои депозиты? Разве не на такой вот неопределенности?
Свое видение этой проблемы я уже изложил и в Правилах, и в рисунках в файле
«Форекс и мы». Теперь изложил резоны, которыми я руковдствуюсь.
А тестировать вам ;)
Q: Опять повторю вопрос:
В чем тогда различия между ФРАКТАЛОМ и ЦЕНОЙ ОТКРЫТИЯ? И что тогда подразумевается
под этой ценой?
SG: Я поясню с помощью рисунка:
Я не задумывался раньше, почему часто указанный фрактал пробивается. Просто,
чтобы защитить позу от необоснованного закрытия, принял для себя это правило.
Но Ваше объяснение о "ветре" считаю вполне заслуживающим внимания.
По крайней мере, появляется какая-то логика... Спасибо.
Вот еще что хотел бы сказать: из приводимых мной рисунков можно сделать вывод,
что у нижней границы канала надо ждать встречного фрактала, для того, чтобы
поставить GTC вверх (на дауне - наоборот). Это совсем необязательно. Входить
от границ можно без ожидания фрактала, тем более,
что далеко не всегда у границ канала цена топчется, формируя эти самые фракталы.
Следующий рисунок иллюстрирует это.
То же самое справедливо и при пробое: просто ставим GTC от границы внутрь,
в предположении, что пробой ложный. Если окажется, что не ложный, торговля
по этому ордеру не запустится, убытков не будет.
Q:
Включили мы 24-го мая в 8:00 (по среднеевропейскому)
или в 10:00 по нашему, например, терминал, и видим, что по EURUSD на 4h цена
близиться к нижней границе канала, проведенной по минимумам, появившимся 13-го
и 20-го мая. Стохастик в перепроданности и вроде как собирается разворачиваться.
Возникает желание сыграть вверх, в надежде на возврат в канал
SG: Немножко некорректно - У Вас на 4 часах просматривается не канал,
а восходящий треугольник (соедините верхи). К сожалению, не видно, откуда
и как он сформировался, откуда заход цен в него... Поэтому, прокомментировать
ситуацию в целом я не возьмусь.
Q: Как ставить ордер? Если смотреть на 15-минутку, там нисходящий
канал.
SG: Это всего лишь движение к нижней границе. Приоритет имеет 4 ч.
Q: Вообще, нормально ли ставить ордер, если у нас на 15-минутке нет
четкого флета? Может в этой ситуации надо на более мелких тайм-фреймах флет попытаться найти?
SG: Треугольник может быть прорван как вверх, так и вниз. Сейчас есть
возможность поставить вверх, исходя из того, что цена находится у линии поддержки
4 ч. в предположении, что она оттолкнется от этого уровня. Но мысль дождаться
флэта мне кажется предпочтительнее. Конечно, по большому счету, очень серьезные
игроки посоветуют поставить на пробой в обе стороны 4-часового треугольника.
И они будут правы. Но для нас стопы будут недопустимы. Поэтому, не обращая
внимания на фракталы, просто ставим внутрь на 20-25 пунктов выше уровня текущей
поддержки. Стоп-лосс НИЖЕ линии поддержки. В безубыток поставим сразу после
достижения такой возможности - больно уж скользкая ситуация!
Q: Нормально ли поставить ордер на уровне последнего максимума (фрактала
вверх) на 15-минутке? В данном случае - buy-stop по цене 1,1977 (на 1 пункт
выше максимума 1,1976).
SG: Про 15-минутку забудем - опоздали, надо было сверху открываться,
а потом добавлять на 15. Теперь об этом ТФ вспомним, когда будет запущена
торговля - не раньше!
Q: Как определить значение стопа? Ведь канал то
у нас не горизонтальный, как в "учебнике" :-) Ставить стоп на нижней
границе канала на 15-минутке?
SG: Мы планируем торговлю на 4 часах! Все, в том числе и стопы. На
15 только управляем открытой торговой сессией!
Q: Но тогда с каждой новой свечкой его значение может
спускаться все ниже и ниже и его надо будет периодически править (хотя
бы один раз - при срабатывании ордера), а значит надо за рынком активно посматривать..
SG: Править StopLoss - НЕЛЬЗЯ!!! ЗА ЭТО СРАЗУ 10 РАССТРЕЛОВ И 5 ПОВЕШЕНИЙ!
НЕ МЕНЬШЕ!
Писал уже: ниже Вашей красной линии поддержки. На 4-часовке. Иными словами
- всегда ниже (выше - на дауне) уровня, от которого отвернула (в случае GTC-ордеров,
отвернет, по нашим предположениям) цена.
Q: Можно ли поставить под последний фрактал вниз на 15-минутке (на
1,1935)?
SG: Можно поставить вниз на прорыв, но ниже фрактала, отмеченного
точкой 2 - так убережемся от запуска убыточной торговли при ложном пробое.
Про 15-минутку забудем пока.
Q:
В тот же день, в районе 14 часов (по среднеевропейскому)
сработал наш ордер. После чего рынок проверил наши нервы, пройдя против нас
почти 30 пунктов.
SG: Пока дергается внутри фигуры, игнорируем...
Q: На следующее утро видим, что мы все же были вознаграждены, и рынок
пошел вверх вместе с нами.
SG: Правильно игнорировали...
Q: На 15-минутке явный фрактал вниз, поэтому смело
перемещаем стоп в безубыток.
SG: Абсолютно верно, если бы в канале. Для треугольника лучше бы сразу
StopLoss в безубыток.
Q: А так же ставим ордер на добавление на уровне верхней границы нового
канала на 15-минутке? Опять же, как лучше ставить ордер на добавление - по
границе канала или по максимальной цене этой консолидации?
Как определять стоп для этого добавления? Ведь мы только-только у первой
позиции переставили стоп в безубыток, поэтому еще нет никакой прибыли для
погашения возможных убытков новой позиции. Значит ли это, что мы должны как-то
"подогнать" стоп первой позиции, чтоб по итогам двух позиций не
остаться в минусе (например, для добавления поставить стоп на уровне чуть
ниже 1,2010 - минимум небольшого флета, образовавшегося последними свечками
на 15-минутке, а стоп первой позиции перенести на 30 пунктов в плюс)? Или
нужно вообще отказаться от добавления на данном этапе?
На 14 часов 25.05.2004 получилась следующая ситуация:
SG: В данной ситуации добавляться некуда. Треуг! Сопротивление слишком
близко, а слишком близкий разворот не позволит уйти в безубыток по добавленной.
Q: В принципе, была возможность добавиться в 10 часов (но, имхо, она
стала отчетливой только постфактум).
SG: А вот здесь Вы абсолютно правы! Рынок был возле верхней границы
треуга, добавляться в такой ситуации - себя не уважать!
Q: Переносим стоп под последний фрактал на 15-минутке.
SG: Все-таки следует оставить стоп пока в треуге - помните, я писал
о "раскаянии трейдеров"? После прорыва, частенько цена любит поцеловать
линию бывшего сопротивления! И только затем уходит в отрыв окончательно.
Q: Но вот как быть с добавлением? С одной стороны - не плохо бы поставить
оредр на покупку на уровне 1,2090. Но с другной стороны - на 4h нарисовался
новый канал (белый) и мы как раз на его верхней границе.
SG: Нет, канал пока не нарисован - нет явного направления возврата
цены к нижней границе!
Ордер вверх ставить надо! Дело в том, что уже произошел прорыв треуга вверх,
и цена не вернулась внутрь него.
Q: Дальше рынок снова уходит во флет для нового броска (броска вверх).
SG: Вот из флэта и прекрасненько поставить на добаву вверх!
Q: Но получается, что во время этого флета мы теряем свои длинные
позиции, и даже, возможно, можем открыться вниз (поскольку мы на 4h находимся
в районе верхней границы белого канала и по логике должны ставить ордера на
движение внутрь этого канала).
При этом дальше следует еще одно "хорошее" движение вверх. Получается мы из-за одного небольшого выброса вниз потеряли
свои потенциально прибыльные позиции, да еще, возможно, и открыли потенциально
убыточную короткую позицию.
Как я понимаю, для защиты от этого в вашей стратегии и служит использование
хэджа
SG: Когда Вы планируете открыть жеджирующую позицию, надо понимать,
что Вы защищаете прибыль на коррекции. Это значит, что мы ждем глубокую коррекцию,
и стоп на действующей при этом должен позволять пережить
эту глубокую коррекцию. Мы с Вами пришли к выводу, что произошел прорыв фигуры,
цена назад не вернулась, стоп должен стоять внутри фигуры (куда, по логике,
цена уже не зайдет) - значит глубокой коррекции не ждем...Более
того, раз прорыв не ложный, следует предполагать движение вверх. Зачем хедж?
нужен GTC на добаву. [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] |