09 января 2007, 12:59  

Техника Добавления


В связи с тем, что у нас с Диззи возникли некоторые разногласия по поводу техники добавления, я позволю себе объяснить свою технику в рисунках и с комментариями.

Итак:

Рис. 1 Мы видим ап-тренд. Началось движение цены вниз. Можно ли с уверенностью сказать, что это всего лишь первая волна коррекции? А может, это первая импульсная волна рождающегося даун-тренда?

рис. 2 Закончилась коррекция? Или началась вторая волна коррекции? Или началась первая волна коррекции даун-тренда? Или начал формироваться нисходящий канал? Уже пора добавляться? Или надо подождать?

Рис. 3 Цена опять повернула вниз. Что это? Начало второй волны дауна? Начало третьей волны коррекции ап? Кто может это определить со 100% уверенностью? Индикаторы? Я уже писал, что это индикаторы следуют за ценой, а не цена за ними. Какой индикатор в пятницу предупредил о начале такого ралли?

Ну, так где же нам открывать добаву? Коллеги, сколько раз вы получали лоссы, открываясь в такой неопределенной ситуации? На чем вы разрушали свои депозиты? Разве не на такой вот неопределенности?

Свое видение этой проблемы я уже изложил и в Правилах, и в рисунках в файле «Форекс и мы». Теперь изложил резоны, которыми я руковдствуюсь.

А тестировать вам ;)

Q: Опять повторю вопрос:

В чем тогда различия между ФРАКТАЛОМ и ЦЕНОЙ ОТКРЫТИЯ? И что тогда подразумевается под этой ценой?

SG: Я поясню с помощью рисунка:

Я не задумывался раньше, почему часто указанный фрактал пробивается. Просто, чтобы защитить позу от необоснованного закрытия, принял для себя это правило. Но Ваше объяснение о "ветре" считаю вполне заслуживающим внимания. По крайней мере, появляется какая-то логика... Спасибо.

Вот еще что хотел бы сказать: из приводимых мной рисунков можно сделать вывод, что у нижней границы канала надо ждать встречного фрактала, для того, чтобы поставить GTC вверх (на дауне - наоборот). Это совсем необязательно. Входить от границ можно без ожидания фрактала, тем более, что далеко не всегда у границ канала цена топчется, формируя эти самые фракталы. Следующий рисунок иллюстрирует это.

То же самое справедливо и при пробое: просто ставим GTC от границы внутрь, в предположении, что пробой ложный. Если окажется, что не ложный, торговля по этому ордеру не запустится, убытков не будет.

Q:

Включили мы 24-го мая в 8:00 (по среднеевропейскому) или в 10:00 по нашему, например, терминал, и видим, что по EURUSD на 4h цена близиться к нижней границе канала, проведенной по минимумам, появившимся 13-го и 20-го мая. Стохастик в перепроданности и вроде как собирается разворачиваться. Возникает желание сыграть вверх, в надежде на возврат в канал

SG: Немножко некорректно - У Вас на 4 часах просматривается не канал, а восходящий треугольник (соедините верхи). К сожалению, не видно, откуда и как он сформировался, откуда заход цен в него... Поэтому, прокомментировать ситуацию в целом я не возьмусь.

Q: Как ставить ордер? Если смотреть на 15-минутку, там нисходящий канал.

SG: Это всего лишь движение к нижней границе. Приоритет имеет 4 ч.

Q: Вообще, нормально ли ставить ордер, если у нас на 15-минутке нет четкого флета? Может в этой ситуации надо на более мелких тайм-фреймах флет попытаться найти?

SG: Треугольник может быть прорван как вверх, так и вниз. Сейчас есть возможность поставить вверх, исходя из того, что цена находится у линии поддержки 4 ч. в предположении, что она оттолкнется от этого уровня. Но мысль дождаться флэта мне кажется предпочтительнее. Конечно, по большому счету, очень серьезные игроки посоветуют поставить на пробой в обе стороны 4-часового треугольника. И они будут правы. Но для нас стопы будут недопустимы. Поэтому, не обращая внимания на фракталы, просто ставим внутрь на 20-25 пунктов выше уровня текущей поддержки. Стоп-лосс НИЖЕ линии поддержки. В безубыток поставим сразу после достижения такой возможности - больно уж скользкая ситуация!

Q: Нормально ли поставить ордер на уровне последнего максимума (фрактала вверх) на 15-минутке? В данном случае - buy-stop по цене 1,1977 (на 1 пункт выше максимума 1,1976).

SG: Про 15-минутку забудем - опоздали, надо было сверху открываться, а потом добавлять на 15. Теперь об этом ТФ вспомним, когда будет запущена торговля - не раньше!

Q: Как определить значение стопа? Ведь канал то у нас не горизонтальный, как в "учебнике" :-) Ставить стоп на нижней границе канала на 15-минутке?

SG: Мы планируем торговлю на 4 часах! Все, в том числе и стопы. На 15 только управляем открытой торговой сессией!

Q: Но тогда с каждой новой свечкой его значение может спускаться все ниже и ниже и его надо будет периодически править (хотя бы один раз - при срабатывании ордера), а значит надо за рынком активно посматривать..

SG: Править StopLoss - НЕЛЬЗЯ!!! ЗА ЭТО СРАЗУ 10 РАССТРЕЛОВ И 5 ПОВЕШЕНИЙ! НЕ МЕНЬШЕ!

Писал уже: ниже Вашей красной линии поддержки. На 4-часовке. Иными словами - всегда ниже (выше - на дауне) уровня, от которого отвернула (в случае GTC-ордеров, отвернет, по нашим предположениям) цена.

Q: Можно ли поставить под последний фрактал вниз на 15-минутке (на 1,1935)?

SG: Можно поставить вниз на прорыв, но ниже фрактала, отмеченного точкой 2 - так убережемся от запуска убыточной торговли при ложном пробое. Про 15-минутку забудем пока.

Q:

В тот же день, в районе 14 часов (по среднеевропейскому) сработал наш ордер. После чего рынок проверил наши нервы, пройдя против нас почти 30 пунктов.

SG: Пока дергается внутри фигуры, игнорируем...

Q: На следующее утро видим, что мы все же были вознаграждены, и рынок пошел вверх вместе с нами.

SG: Правильно игнорировали...

Q: На 15-минутке явный фрактал вниз, поэтому смело перемещаем стоп в безубыток.

SG: Абсолютно верно, если бы в канале. Для треугольника лучше бы сразу StopLoss в безубыток.

Q: А так же ставим ордер на добавление на уровне верхней границы нового канала на 15-минутке? Опять же, как лучше ставить ордер на добавление - по границе канала или по максимальной цене этой консолидации?

Как определять стоп для этого добавления? Ведь мы только-только у первой позиции переставили стоп в безубыток, поэтому еще нет никакой прибыли для погашения возможных убытков новой позиции. Значит ли это, что мы должны как-то "подогнать" стоп первой позиции, чтоб по итогам двух позиций не остаться в минусе (например, для добавления поставить стоп на уровне чуть ниже 1,2010 - минимум небольшого флета, образовавшегося последними свечками на 15-минутке, а стоп первой позиции перенести на 30 пунктов в плюс)? Или нужно вообще отказаться от добавления на данном этапе?

На 14 часов 25.05.2004 получилась следующая ситуация:

SG: В данной ситуации добавляться некуда. Треуг! Сопротивление слишком близко, а слишком близкий разворот не позволит уйти в безубыток по добавленной.

Q: В принципе, была возможность добавиться в 10 часов (но, имхо, она стала отчетливой только постфактум).

SG: А вот здесь Вы абсолютно правы! Рынок был возле верхней границы треуга, добавляться в такой ситуации - себя не уважать!

Q: Переносим стоп под последний фрактал на 15-минутке.

SG: Все-таки следует оставить стоп пока в треуге - помните, я писал о "раскаянии трейдеров"? После прорыва, частенько цена любит поцеловать линию бывшего сопротивления! И только затем уходит в отрыв окончательно.

Q: Но вот как быть с добавлением? С одной стороны - не плохо бы поставить оредр на покупку на уровне 1,2090. Но с другной стороны - на 4h нарисовался новый канал (белый) и мы как раз на его верхней границе.

SG: Нет, канал пока не нарисован - нет явного направления возврата цены к нижней границе!

Ордер вверх ставить надо! Дело в том, что уже произошел прорыв треуга вверх, и цена не вернулась внутрь него.

Q: Дальше рынок снова уходит во флет для нового броска (броска вверх).

SG: Вот из флэта и прекрасненько поставить на добаву вверх!

Q: Но получается, что во время этого флета мы теряем свои длинные позиции, и даже, возможно, можем открыться вниз (поскольку мы на 4h находимся в районе верхней границы белого канала и по логике должны ставить ордера на движение внутрь этого канала).

При этом дальше следует еще одно "хорошее" движение вверх. Получается мы из-за одного небольшого выброса вниз потеряли свои потенциально прибыльные позиции, да еще, возможно, и открыли потенциально убыточную короткую позицию.

Как я понимаю, для защиты от этого в вашей стратегии и служит использование хэджа

SG: Когда Вы планируете открыть жеджирующую позицию, надо понимать, что Вы защищаете прибыль на коррекции. Это значит, что мы ждем глубокую коррекцию, и стоп на действующей при этом должен позволять пережить эту глубокую коррекцию. Мы с Вами пришли к выводу, что произошел прорыв фигуры, цена назад не вернулась, стоп должен стоять внутри фигуры (куда, по логике, цена уже не зайдет) - значит глубокой коррекции не ждем..олее того, раз прорыв не ложный, следует предполагать движение вверх. Зачем хедж? нужен GTC на добаву.


[54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]




декабрь 2006 г.
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

январь 2007 г.
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

февраль 2007 г.
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28



Page created in 0.02073 seconds