| Стратегии торговли по Ишимоку. Часть 2 Торговый инструмент: различные
Используемые индикаторы: Ichimoku Алгоритм тактики:
Торговля на пробое Кумо – торговая стратегия, которую можно использовать на разных временных диапазонах, хотя, как правило, ее использование наиболее эффективно для относительно больших тайм-фреймов (дневных, недельных, месячных). Это весьма полезный инструмент в техническом арсенале позиционных трейдеров. Однако, по сравнению с другими тактиками Ишимоку, торговля на пробое Кумо самая слабая стратегия, так как она основана исключительно на анализе взаимоотношения «облака» и цены. Анализ графиков исключительно при помощи «кумо» дает нам «большую картину», в которой внимание фокусируется только на том, торгуется ли цена под или над облаком. Стратегия проста: длинный сигнал мы получаем, когда цена закрывается над кумо, короткий сигнал мы получаем, когда цена закрывается под кумо.
На графике 5 показаны примеры сигналов по этой стратегии.
Рисунок 5.
Вход.
Вход по стратегии торговли на пробое кумо очень простой – когда цена закрывается над или под облаком, мы размещаем сделку в направлении пробоя. Однако здесь есть своя специфика. Нам надо удостовериться в том, что пробой не является ложным. Особенно часто ложные пробои наблюдаются, когда дно или вершина облака являются плоскими. Для этого нам необходимо проанализировать другие составляющие графика Ишимоку, которые помогут вам определиться, стоит ли входит на том или ином пробое. Таким «тормозом» могут быть уровни, которые формирует чику спан, тени облака или другие составляющие структуры, которые могут действовать в качестве дополнительных уровней поддержки или сопротивления, для подтверждения направления и моментума потенциальной сделки.
Трейдеры, работающие по этой стратегии могут также использовать «настроения» облака, перед тем, как открывать позицию. Если облако является медвежьим, то оно подтверждает медвежий сигнал, сгенерированный при закрытии цены ниже границ облака, дает нам дополнительную уверенность в том, что сигнал не был обычной аберрацией чрезмерной волатильности. Если же «настроение», демонстрируемое облаком, противоречит сигналу, то следует либо подождать пока оно не изменится на противоположное, либо использовать консервативные тактики определения размера позиции, чтобы иметь возможность учесть возросший риск.
Выход
Выход при работе по этой стратегии – самая легкая ее часть. Трейдер просто ждем срабатывания стоп-лосса, когда цены выходит за пределы противоположной границы облака. При этом стоп-лосс, пока позиция остается открытой, постоянно пододвигается к цене, чтобы мы имели возможность максимизировать прибыль и минимизировать торговые риски.
Размещение стоп-лосса
Поскольку торговля по кумо является торговлей следованию крупным трендам, стоп-лосс размещается в той точке, где можно будет говорить о том, что тренд является несостоятельным. Таким образом, мы размещаем защитный стоп-лосс с противоположной стороны облака, на расстоянии 10-20 пипосв от его границы. Если цена достигает стоп-лосса, то можно быть почти полностью уверенным в том, что большой тренд изменился.
Цели прибыли
Хотя мы и можем определять при работе по этой стратегии цели прибыли при помощи традиционных методик, следует помнить, что все-таки здесь речь идет в большей степени о позиционной торговле, при которой лучше просто передвигать стоп-лосс поближе к цене, например к границам облака параллельно его движению. Этот метод позволит вам извлечь из сделки максимум прибыли, дождавшись окончания тренда.
Пример
На рисунке 6 представлен недельный график пары AUD/USD. В точке А происходит медвежий пробой облака. Мы также видим, что настроение рынка, как свидетельствует раскраска облака, является медвежьим. Дадим цене возможность выйти за пределы облака и, чтобы избежать ненужных рисков, которые могут быть следствием ложного пробоя на фоне плоского дна облака, ждем закрытия цены под последней поддержкой, определенной линией чику спан на .7600. После этого открываем позицию. Это происходит в точке В, после того как цена закрывается под линией поддержки.
Стоп-лосс, согласно учебнику, мы должны разместить на расстоянии 10-20 пипсов от противоположной границы облака. В данном случае мы размещаем стоп-лосс в 20 пипсах от вершины облака в точке С .7994.
После размещения ордера на вход и стоп-лосса, мы мониторим позизицию в ожидании срабатывания нашего стоп-лосса. Учитывая тот факт, что мы используем недельный график, нам надо приготовиться к очень долгой позиционной сделке. В данном случае только через два года произошел пробой облака в противоположном направлении. Позиция была закрыта в 20 пипсах от точки D, где сработал новый бай-ордер. Прибыль по позиции состаила 1100 пипсов.
Рисунок 6.
Пересечение сенку спан
Стратегия по пересечению сенку спан – одна из самых малоизвестных стратегий в системе Ichimoku Kinko Hyo. Наверное, это потому, что пересечение линий сенку спан обычно используется в качестве дополнительного сигнала, подтверждающего сигналы других стратегий. Однако пересечение сенку спан вполне нормальная стратегия торговли по тренду сама по себе и может быть использована самостоятельно.
Точно также как и в стратегии кумо, в стратегии пересечения сенку спан мы используем само облако для генерирования сигналов. Лучше всего эту стратегию применять на больших тайм-фреймах – дневных, недельных, месячных. Сигнал на покупку по этой стратегии генерируется, когда линия сенку спан А пересекает линию сенку спан В. Если сенку спан А пересекает линию сенку спан В снизу вверх, то это бычий сигнал. Соответственно, если пересечение происходит сверху вниз, то это медвежий сигнал. Однако точно также, как и в случаях со всеми остальными стратегиями, эти пересечения не следует рассматривать отдельно, всегда необходимо помнить, что оно должно рассматриваться в контексте общей ситуации на графике Ишимоку.
При работе по этой стратегии нам следует помнить, что сигнал пересечения является опережающим на 26 периодов, поскольку кумо сдвинуто на 26 периодов в будущее. Это взаимоотношение вполне кажется понятным, когда мы смотрим на текущий график, однако с трудом воспринимается при анализе исторических данных. Кроме того, анализ общего контекста графика наиболее важен для работы по этой стратегии. Таким образом, сначала нам надо определить общий тренд по большему временному диапазону и только потом рассматривать сигналы сенку спан на рабочем тайм-фрейме.
В целом все сигналы пересечения сенку спан можно разделить на три группы: сильные, нейтральные и слабые.
Сильный сигнал пересечения сенку спан.
Сильный сигнал пересечения сенку спан генерируется, когда ценовая кривая находится стороне от облака кумо, которая подтверждает пересечение.
Нейтральный сигнал пересечения сенку спан.
Нейтральный сигнал пересечения сенку спан генерируется, когда ценовая линия находится в границах облака кумо в момент пересечения.
Слабый сигнал пересечения сенку-спан.
Слабый сигнал пересечения сенку-спан генерируется, когда ценовая линия находится с противоположной направлению сигнала стороны от облака.
На рисунке 7 показана классификация Сигалов пересечения сенку спан. Пунктирные вертикальные линии отображают 26-периодное отставание цены от облака. В точке А мы видим сильный сигнал пересечения сенку спан, поскольку цена в точке пересечения (точка В) торговалась над облаком. Точно также мы видим, что в точке С генерируется сильный медвежий сигнал пересечения сенку спан, поскольку в точке D цена находилась под кумо. Пересечение линий сенку спан в точке Е является нейтральным, поскольку цены в точке F находилась в границах облака кумо.
Рисунок 7.
Вход
Вход при работе по данной торговой стратегии является относительно простым, однако, как отмечено выше, при входах мы должны сначала проанализировать базовый тренд на графике с большим временным диапазоном и только потом принимать решение. После определения тренда на графике с большим временным диапазоном, вам нужно искать пересечения сенку спан только в направлении движения основного тренда. После того как вы нашли приемлемую возможность, открывайте позицию в направлении пересечения сенку спан. Как и во всех других стратегиях, не забывайте о том, чтобы посмотреть на относительную силу пересечения (по местоположению цены по отношению к облаку), а также проанализировать другие компоненты графика, чтобы найти оптимальную возможность для входа.
Стоит отметить, что сильный бычий сигнал, отмеченный на графике вверху, который имел место в апреле 2005 года, казался технически сильным только с перспективы дневки, в том время как на недельном и месячном графиках имел место нисходящий тренд. Таким образом, трейдеры которые открыли бы сделку, используя обратное пересечение сенку спан в противоположном направлении потеряли бы пипсы. Это показывает важность оценки настроений рынка на нескольких временных диапазонах и торговли только в направлении основного тренда.
Выход
Выход при работе по этой методике осуществляется при пересечении линий сенку спан в противоположном направлении, однако вы можете использовать и другие сигналы на выход в зависимости от вашей толерантности к риску и целям прибыли.
Размещение стоп-лосса
Поскольку торговля по пересечению линий сенку спан, также как и торговля по пробою кумо, является стратегией следования большим трендам, стоп-лосс размещается в той точке, где можно будет говорить о том, что тренд является несостоятельным. Таким образом, мы размещаем защитный стоп-лосс с противоположной стороны облака, на расстоянии 10-20 пипосв от его границы. Если цена достигает стоп-лосса, то можно быть почти полностью уверенным в том, что большой тренд изменился.
Фиксация прибыли
Мы можем использовать традиционные методики определения целей фиксации прибыли при работе по пересечению линий сенку спан, однако в соответствии с позиционным подходом к торговле лучше подождать пересечения линий в противоположном направлении. Этот метод позволяет получать максимальную прибыль от больших трендов и оставаться в позиции, до момента, когда тренд завершится.
Пример
На рисунке 8 показан график USD/CAD, на котором мы видим медвежье пересечение сенку спан в точке А. Это пересечение соответствует свече в точке В. Поскольку свеча закрылась как раз под кумо, сигнал может считаться сильным, поскольку настроение рынка совпало с сигналом пересечения. Кроме того, сигнал подтверждается нисходящим трендом на недельном и месячном графиках. Однако беспокойство может вызвать плоское днище облака справа от свечи, поскольку оно может выступить в качестве магнита для цены, поэтому в данном случае лучше использовать консервативную тактику входа, чтобы избежать ложного пробоя. Последний уровень поддержки по чику спан на 1.2292 представляет собой хороший «якорь» для нашей цели. Цена закрывается под этой точкой через пару дней, мы открываем позицию в точке С по цене 1.2290.
Устанавливаем стоп-лосс в 20 пипсах от вершины облака над нашей свечой входа в точке D 1.2542.
После того как мы разместили наши ордера на вход и стоп-лосс, мониторим сделку, не забывая постоянно передвигать наш стоп-лосс вниз за облаком. В данном случае менее чем через 4 месяца произошло пересечение линий сенку спан в противоположном направлении в точке Е, соответствующее свече в точке F, где наша сделка была закрыта с профитом 380 пипсов.
Рисунок 8
© Перевод: www.kroufr.ru
Дата публикации: 20.04.2007
Прочитано: 2421 раз
Дополнительно на данную тему
|
Регистрация или вход
