В этой статье я хочу поговорить о популярной тенденции, которая имеет место среди форекс-трейдеров, желающих использовать в своих интересах неэффективность рынка при выходе экономических новостей. Хотя эта стратегия несколько опасна, я видел, как некоторые из наших клиентов извлекают из нее большую прибыль.



Как работают экономические новости




Некоторые организации, например, Федеральная Резервная Система объявляют о выходе экономических данных, типа несельскохозяйственных выплат, валового национального продукта, индекса потребительских цен и другие. Вы всегда можете найти календарь выхода экономических данных в интернете. Исторически проверено, что различные экономические новости будут воздействовать на цену валютных пар, которые связаны с ними. Например, несельскохозяйственные выплаты (Non-Farm Payroll), как правило, сильно влияют на американский доллар. Хороший экономический календарь расположен на сайте ForexFactory, где указывается, какую валютную пару, наиболее вероятно, затронет выход той или иной экономической новости.



Хотя в долгосрочном плане очень трудно предсказать изменение цены специфической валютной пары непредсказуемо, обычно на новостях случается краткосрочный шип. Этот шип является следствием расхождения между предсказанными цифрами (консенсус) и фактическими вышедшими данными. Этот феномен позволил многим трейдерам найти пути (о которых я скажу позже) для использования в своих интересах несоответствия между консенсусом и фактическими экономическими данными.



Выбор времени





Между выходом экономической информации и изменением цены специфической валютной пары существует задержка по времени. Именно из-за этой задержки многим нашим клиентам удается использовать эту неэффективность в своих интересах. Обычно в комнату, где оглашаются экономические данные, допускается лишь ограниченное число сотрудников основных новостных агентств. После оглашения новости эти сотрудники должны передать данные в новостную ленту фирмы, типа Рейтер или Блумберг.



Ключ к успеху в части выбора времени для трейдера заключается в том, чтобы войти в сделку прежде, чем начнет формироваться шип. До выхода данных большинство \"умных денег\" находятся в режиме ожидания, но как только поступает информация, они начинают торговать. Поэтому для трейдера становится крайне важной скорость, с которой он может получить информацию. Таким образом, если у трейдера имеется быстрый доступ к новостям и программное обеспечение, настроенное на несоответствие между консенсусом и фактическими данными, то, проявив ловкость, он может обойти и некоторые из профессиональных банков. По большей части, банки используют те же самые технологии, что и трейдеры, пытающиеся извлечь выгоду из этих ситуаций.



А пока множество более \"глухих денег\", которые пользуются медленными поставщиками новостей и заскакивают на шип позже, чем игроки с профессиональными информационными службами, продвигают цену на достаточное расстояние, чтобы умные трейдеры начали выходить из своих позиций.



Торговля на шипе




Чтобы входить перед самым шипом, требуется некоторая технология. Во первых, Вам нужен быстрый поставщик данных, Вы можете купить Блумберг или Рейтер. Вариантом может быть подписка на сервис, который передает сигналы в течение выхода новостей. Такие виды услуг обычно имеют многочисленные каналы быстрой поставки данных и передают сигналы на покупку и продажу. Эти услуги обычно дешевле и их легче осуществить, чем платить тысячи долларов за быстрое получение данных. У такого рода сервисов есть лишь один недостаток - задержка распространения сигнала. Следующим шагом должно стать отслеживание консенсуса по данным, которые будут выходить. Хорошие сайты, где публикуются такие цифры - Briefing.com, FXstreet.com или forexfactory.com. Теперь Вам следует провести некоторое историческое исследование и проанализировать, как рынок реагировал на разницу между консенсусом и фактическими результатами на истории. В основном, для каждого выхода новости Вы должны знать, насколько большим должно быть несоответствие, чтобы оно так или иначе подействовало на цену. Это большая работа, но Вы можете подписаться на сервис, который уже проделал исследование для Вас. Теперь, когда Вы имеете набор триггеров, я рекомендую Вам создать свой личный календарь экономических новостей, по которым Вы собираетесь торговать. Очень важно войти настолько быстро, насколько возможно, если сработал ваш триггер, чтобы получить исполнение по приемлемой цене. Как только сделка открылась, я рекомендую сдвинуть ваш стоп-лосс в точку безубыточности, как только Вы получите 10-15 пипсов прибыли (эта цифра может меняться от сделки к сделке) и использовать трейлинг-стоп, когда прибыль достигла 15-20 пипсов. Ситуации, когда прибыли превращаются в убытки - одни из самых деморализующих, которые только могут случиться в торговле и я рекомендую избегать их любой ценой. Однако, Вы должны иметь в виду, что стоп-лоссы - не гарантированы, и очень возможно, что Вас закроют вовсе на уровне стопа, особенно на таком быстром рынке, который мы наблюдаем при выходе новостей. Поэтому крайне обязательно, чтобы Вы наблюдали за своей сделкой.



Исполнение




Поскольку форекс - внебиржевой рынок, обычно дилинговые центры должны или рисковать позициями клиентов или перекрывать их банком. Так как в течение шипа все торгуют только в одном направлении, брокеру становится трудно перекрывать сделки. Поэтому дилинговые центры иногда прекращают принимать ордера в течение выхода новостей. Им это совершенно не по вкусу - некоторые брокеры вообще не разрешают торговать в период новостей, а некоторые будут реквотировать клиента или увеличат проскальзывание. Очень важно также помнить, что, чем меньшую позицию Вы хотите открыть при выходе новости, тем более вероятно, что Вас откроют.






Шип на GBPUSD при выходе данных по ВВП 30 января 2004 года.






Шип на GBPUSD при выходе данных по ВВП 28 июля 2006 года.



Управление рисками





Поскольку эта стратегия может быстро принести деньги, множество людей любит вскакивать на новостях в позицию большей частью своего счета. Это огромная ошибка, по многим причинам. Чем большим лотом Вы торгуете, тем тяжелее получить хорошее исполнение. Кроме того, могут произойти неожиданные события и Вы можете получить массу неприятностей. Я настоятельно рекомендую использовать в этой стратегии стопы и никогда не рисковать более, чем 5 % вашего счета в одной сделке. На некоторых шипах и при таких ограничениях можно получить очень приличную прибыль.



Сделка после новости




Мой близкий друг торгует на Чикагской бирже. Он говорит, что единственный способ, которым он торгует на новостях - откат назад. Множество раз на вершине шипа цена на какое-то время задерживается, давая возможность войти в сделку. Это - то, что называется сделкой после новости. Если цена после шипа делает небольшой откат в течение 10 - 15 минут, совсем неплохо будет войти с довольно близким стопом, чтобы поймать вторую часть движения.



Другой способ торговать некоторые не слишком волатильные новости - стратегия прорыва. При этой стратегии Вы можете открыть сделку независимо от несоответствия ожиданиям, подождав, пока приблизительно за 10 - 15 минут до выхода новости не сформируется диапазон, а затем открыв сделку в направлении прорыва этого диапазона. Это эффективный способ поймать 8-12 пипсов. Я рекомендую провести анализ на истории или подписания на сервис, который дает такие сделки, чтобы точнее определиться с выбором времени постановки ордеров.







Установив точки А и B, мы можем с высокой вероятностью открывать сделки прорыва. Здесь показана сделка, которую мы провели 29 сентября 2006 года по USDCAD, после данных о валовом национальном продукте, взяв на ней 9 пипсов.



Хотя у этой стратегии имеются недостатки, она позволяет трейдеру входить в сделки с высокой вероятностью. Я рекомендую Вам поэкспериментировать с различными данными, чтобы увидеть, какие Вам больше подходят. Пожалуйста, имейте в виду, что эта стратегия опасна, так как Вы торгуете в моменты экстремальной волатильности. Кроме того, очень важно строго контролировать свои эмоции и планировать каждую сделку с чрезвычайной точностью.



Alexander Nekritin





© Источник: TradingMarkets.com

Правила Свинг-Трейдинга от MTRADER

Swing Trading Guide Money Management Rules

Свинг-трейдинг: правила и философия

Цель - 20 пипсов в день

Новый подход к управлению капиталом

Комбинируем технический и фундаментальный анализ