''ДИНАМИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ ФИБОНАЧЧИ"

Манименджмент должен включать требования к капиталу, правила остановки убытков и реверсирования (stop loss и stop/reversal), а также правила защиты прибыли.

Правила защиты прибыли.

Правило защиты прибыли №1 (в случае длинной позиции): Если цены закрываются ниже уровня селл-стоп Активатора Hilo, то надо закрыть все длинные позиции. Такое наблюдается на баре А.

Правило защиты прибыли №1 (в случае короткой позиции): Если цены закрываются выше уровня бай-стоп Активатора Hilo, то надо закрыть все короткие позиции. Такое наблюдается на баре А.

Правило защиты прибыли №2 (в случае длинной позиции): Если цены проходят назад 38% своего предыдущего свинга вверх от А до В, то надо закрыть все существующие позиции, на точке С. Цена должна быть ниже селл-стопа Активатора Hilo, на два тика. Не ждите закрытия дня.

Правило защиты прибыли №2 (в случае короткой позиции): Если цены проходят назад 38% своего предыдущего свинга вниз от А до В, то надо закрыть все существующие позиции, на точке С. Цена должна быть выше бай-стопа Активатора Hilo, на два тика. Не ждите закрытия дня.

Просмотрев все примеры и правила Базового плана, приведенные на этих страницах, вы увидите, что мы пользуемся определением тренда, которое базируется на методе создания графиков по Свинговой Системе Ганна (ССГ) . Например, Правило покупки №1 требует, чтобы ССГ был в тренде вверх, и мы используем, при этом, активатор HiLo, как точку активации. Активатор HiLo устанавливается при значении End-of-Day (на конец дня), для всех правил Базового плана. Таким образом, мы имеем направление рынка, текущий тренд, и точку активации.

Теперь, для применения наших правил stop loss, или правил защиты прибыли, мы используем Активатор HiLo. В первом случае, активатор используется для выхода из рынка, а во втором - мы добавляем процентный коэффициент восстановления капитала. Опять же, используйте то правило, которое применяется первым. Последним предметом рассмотрения является требуемая сумма капитала, и для этого плана мы торгуем тремя контрактами, а наш стартовый капитал составляет $30,000. В этом плане не выстраивается пирамида. Теперь, у нас есть все компоненты для плана торговли. На этой странице, я предложил к рассмотрению набор установленных правил для вхождения и выхода в/из сделку. Почему это так важно? Потому, что теперь мы можем ретроспективно протестировать эти правила на периоде пять лет, или даже более, истории рынка, и определить - стоящий ли это план, или нет. Я знаю, что простой факт работоспособности плана в прошлом не является гарантией того, что он будет работать и в будущем. Но я могу гарантировать, что, если план был несостоятельным в прошлом, то он не будет работать и в будущем.

Опробуйте эти правила сами. Вы можете пользоваться ими как самостоятельной системой, а можете скомпоновать их с вашими собственными инструментами и с вашим собственным планом. В следующем месяце, я проведу вас по некоторым недавним торгам, которые совершались с использованием Профессионального плана.

Динамические Каналы Фибоначчи.

Мы начнем обсуждение применения метода Динамических Каналов Фибоначчи ™ (DFC) , используя дневные графики фьючерсных контрактов по сентябрьскому индексу S&P 500 . В предыдущем выпуске FTJ, я отмечал, что можно использовать концепцию DFC как для дневных графиков, так и для часовых. Используя DFC для дневных графиков, вы можете вычерчивать дневные, недельные и месячные линии каналов, однако дневных и недельных каналов будет достаточно (используйте установки по умолчанию для обеих этих видов каналов, и, конечно же, установите режим периода в значение "N", чтобы вычертить недельный канал). График №1 является примером дневного и недельного чертежа в системе DFC.

График № 1: 9-минутные бары по индексу S&P. На отметке 7/21, недельный Dynamic Fibonacci Channel (DFC) «сплющился» вниз, и день закрылся ниже уровня селл-стоп активатора HiLo, показанного на баре Y.

График № 2: 9-минутные бары по индексу S&P. Комбинирование инструментов в программе FT может быть полезным. В данном случае, мы комбинируем Профессиональный план Свинговой Системы Ганна, как он приводится в моей книге «Открытие наследия У.Д Ганна».

Итак, к чему мы стремимся? Наблюдайте за тем моментом, когда дневные и недельные DFC сойдутся вместе, как за потенциально выгодной для продажи ситуацией. Заметьте, я сказал «для продажи», а не для полной распродажи, немедленно, когда верхние полосы дневных и недельных DFC коснутся друг друга. Почему? Потому, что, в ситуации уверенного тренда вверх (как это происходит в графике №1), дневные бары могут скользить вдоль верхнего поля недельных, в течение продолжителного периода. Следовательно, необходимо установить какой-то индикатор, который не только сообщает нам, что это может быть точка экстремума для цены - он должен еще и инициировать вхождение в сделку, для короткой продажи.

Для этой цели, мы и задействуем Активатор HiLo, из Плана создания графиков по Свинговой Системе Ганна. Как же мы скомбинируем, в таком случае, Активатор HiLo с DFC? В условиях тренда вверх, мы ждем, когда верхние полосы этих двух каналов коснутся друг друга, и после этого, вступим в игру только тогда, когда цены закроются ниже уровня селл-стоп Активатор HiLo. На графике №1 это случается на баре Y.

Заметьте очень резкое изменение направления движения недельного DFC на этом графике, на движение вниз. Это является полезным подтверждением (в данный момент) потенциального окончания забега тренда вверх. Мы задействуем не только Активатор HiLo, но будем использовать План Свинговой Торговли Ганна (правила Профессионального Плана, из моей книги «Открытие наследия У.Д. Ганна»), в комбинации со стратегией метода Динамических Каналов Фибоначчи ™ (DFC). На графике №1, рынок сформировал пик на точке X, и на точке 7/21 цены вовлекли в действие селл-стоп Активатора HiLo, закрывшись ниже этого уровня, приблизительно, при уровне 1172.80. Это было возможным приглашением к продаже, однако, если бы вы следовали правилам Профессионального Плана ССГ, вы бы продали три контракта на следующий день, когда цены отошли бы от минимума в 7/21 на два тика, дойдя, приблизительно, до уровня 1170.50, в зависимости от того, при какой цене вы заполняли свои значения. К тому же, следуя правилам Плана ССГ, вы могли бы составить пирамиду (добавить) один контракт на пункте 7/23, когда цены прошли бы предыдущую долину (при, приблизительно, 1159, или пункте Р1 на графике№2), что изменило бы тренд на вниз от вверх. Это действие базируется на Правиле Точек Пирамиды №1 из Профессилнального Плана. Теперь, мы в короткой позиции по четырем контрактам. Мы достигли цели, применив Правило Цели №1, при закрытии на уровне 7/28, и консолидировали прибыли по одному контракту, при 1135.50, что отмечено как Т1 на графике №2. Теперь, мы, по-прежнему, лишены трех контрактов. Отметьте, как бай-стоп Активатора HiLo удерживает максимум этих дней, при 7/30 и 7/31, а также, дневной DFC на 7/31.

Так как рынок продолжает движение вниз, была ли возможность вновь войти в рынок, с еще большим количеством коротких позиций? Да. Однако мы обсудим этот предмет в следующем выпуске. Обратившись опять к графику №2, заметим, что рынок делает минимум на 8/5, и склон Линии Свингов Ганна поворачивается вверх. При закрытии на 8/6, мы достигаем уровня дополнительной цели (Правило Цели №1), при уровне 1029.50, и покрываем дополнительный контракт. При закрытии, в пятницу, на уровне 8/7 (когда я пишу эти строки), план, по-прежнему, лишен двух контрактов. Эти короткие позиции защищены Правилами Защиты Прибыли №1 и 2. Все правила ССГ, применявшиеся здесь, взяты из моей книги «Открытие наследия У.Д. Ганна». Только здесь, в FTJ, я ввожу использование этих правил в торговле по индексу S&P 500, что не было обсуждено в этой моей книге. В этом месяце, я, также, покажу, как использовать Динамические Каналы Фибоначчи. Вы можете, в результате этих трех недель активности по сентябрьскому фьючерсному контракту индекса S&P 500, увидеть тот потенциал, который несет в себе комбинирование инструментов из программы Fibonacci Trader. Между прочим, моя книга получила отличные отзывы в новостях Financial Cycles и от Клиффа Дроукса, в его Leading Indicators. Благодарю их за это, А теперь, давайте перейдем к рассмотрению техники часовой торговли.

ЧАСОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПО ИНДЕКСУ S&P.

Во-первых, убедитесь, что ваши установки для Динамических Каналов Фибоначчи выставлены так, как было детально описано в первом выпуске FTJ. График №3 является планом 9/45/Daily для сентябрьского фьючерсного контракта по индексу S&P 500. В точках 1 и 2, вверхние полосы всех трех каналов DFC сходятся, Это- потенциальный селл-стоп. Точка 3 не настолько подходит для определения этого уровня, так как дневной канал не сошелся. Рынок совершил пик при, приблизительно, 50%-ном проходе назад в снижении от точки 2 до точки F. Как я это уже утверждал ранее, по отношению к дневным графикам №1 и 2, мы не можем размещать торговые действия, основываясь просто на факте, что две (или более) вверхних (или нижних) полос сошлись вместе. Нам нужен дополнительный инструмент, для использования его в комбинации с DFC. Давайте начнем обсуждение одного из таких способов, взглянув на график №4. Когда вы торгуете в коротких временных рамках, таких, как 9-минутные бары по S&P, или 10-минутные бары по Т-bond, то вам, весьма вероятно, придется столкнуться с большими вибрациями, или «шумами» на графике. В таком случае, появляется необходимость иметь некий фильтр по определению тренда, чтобы вы смогли установить правила торговли по этому тренду, либо против него. Торговать ли по тренду, либо против тренда – это ваш персональный выбор. И, естественно, я знаю, что если я буду ожидать специфических установок, то пропущу некоторые замечательные движения рынка, но это – мой выбор. Если я пропущу выгодное движение рынка случайно, что ж, ничего не поделаешь. Для определения направления тренда, я буду использовать Динамическое Трио (DT) периода High Time, вычерченное в ступенчатой форме. В данном случае, это дневное DT в плане 9/45/Daily. Когда рынок закрывается ниже селл-стопа дневного DT, то выше 9-минутных баров возникает бай-стоп DT. В этом месте, акцентом торгового плана должна стать торговля с короткой стороны. На графике№4, эта ситуация возникает при 7/21. И, фактически, так как я пишу эти строки в момент 8/8, дневное DT, по-прежнему, находится выше рынка. Эта ситуация указывает на то, что нам следует продавать эти ралли. Мы используем Динамическое Трио (следующего периода), т.е., 45-минутное DT, как инициатор вхождения в сделку, и как точку выхода, либо для ограничения убытков. Глядя на график №5, мы показываем опять график №4 , кроме разве того, что тут уже вычерчены как Dynamic Trio периодов Next и High, так и High (Daily) DFC. Вы можете заметить, что ралли, обозначенные 1 и 2, встречаются с верхней полосой DFC. В точке Х, 9-минутный бар закрылся ниже селл-стопа 45-минутного DT, и это удерживало вас в торговле, до точки Y. В точке Y, вы можете реверсировать до длинной позиции, потому, что нижняя полоса этого DFC была затронута в точке F. Обе сделки были прибыльными, однако длинная позиция, установленная при Y после точки F является торговлей против тренда. Почему? Потому, что рынок, все еще, торговался ниже фильтра направления, т.е., бай-стопа дневного DT. График №6 показывает две дополнительные сделки против тренда, в точках К и Z, помимо сделки в точке Y. Взгляните внимательно на сделки в точках K and Z. Для обеих наборов установок, были затронуты Next и Daily DFC, и 9-минутные бары закрылись ниже DT периода Next. Сделка, отмеченная буквой К, на 7/20, была неудачной. После того, как два этих канала сошлись, а 9-минутный бар закрылся ниже селл-стопа 45-минутного DT, рынок совершил ралли, в течение оставшейся части дня, и закрылся опять выше бай-стопа 45-минутного DT. В установочной точке Z (7/21), верхние полосы коснулись друг друга, и 9-минутные бары закрылись ниже 45-минутных DT, сигнализируя о короткой позиции. К концу дня, рынок торговался ниже, и с закрытием ниже селл-стопа дневного DT, было указано на то, что проявился тренд вниз. График №7 показывает более детальное представление сделки в точке Y. Мы поддерживали длинную позицию на закрытии с 8/5, при, приблизительно, 1088.50. Эта сделка была против тренда, так как Next и High DFC сошлись вместе в точке F, а рынок закрылся выше 45-минутного (Next) DT. Я стремлюсь консолидировать прибыли (или убытки) на первом закрытии 9-минутного бара ниже селл-стопа 45-минутного (Next) DT. Это случилось в точке М, на 8/7, при, приблизительно, 1095.50. Итак, шаблонный порядок должен быть ясен: 1) Ждите, когда две верхние полосы, или две нижние полосы коснутся друг друга, особенно, в случае торгов против тренда. 2) Войдите в сделку, на закрытии после 45-минутного DT, т.е., подождите, когда бай- или селл-стоп этого DT дадут вам сигнал смены направления. 3) Воспользуйтесь дневным DT (период High), чтобы определить тренд, и, в дальнейшем, следите за ним, как за фильтром тренда. Например, вы можете избрать путь торговли только по тренду.

График №3: 9-минутные бары по индексу S&P. В точках 1 и 2, верхние границы всех трех каналов сходятся. Это – потенциальная точка установки для продажи. Точки от А до F представляют потенциальные точки установки для покупки, так как DFC периода Next касается DFC периода High.

График №4: 9-минутные бары по индексу S&P. Чтобы установить торгуемый тренд, начертите Daily Dynamic Trio (для периода High). На баре 7/21, индекс S&P 500 закрылся ниже селл-стопа дневного DT, и возник бай-стоп.

График №5: 9-минутные бары по индексу S&P. Если вы разместите дневные Динамические Каналы ( DC) вместе с DT периодов High и Next, то можно легко увидеть, где возникает точка ретрейсмента. Так как цены отскакивают от верхней границы дневных DC, то можно поискать возможность для продажи, когда 9-минутный бар закроется ниже 45-минутного DT.

График №6: 9-минутные бары по индексу S&P. Этот график показывает два случая сделки против тренда, в точках К и Z. В обеих случаях, 45-минутный Динамический канал (DC) касается дневного DC, и 9-минутный бар закрывается ниже бай-стопа 45-минутного Dynamic Trio

График №7: 9-минутные бары по индексу S&P. Ждите, пока обе верхние, или обе нижние, границы дневного DFC и DFC для периода Next коснутся друг друга, прежде чем совершить сделку против тренда.Дальнейшие детали будут предоставлены в следующем выпуске Fibonacci Trader Journal.

Желаю Вам превосходных результатов в торговле.