| Дей-трединг на валютном рынке В статье идет речь о принципах навигации на круглосуточном валютном рынке форекс, осознание которых позволит вас не сидеть 24 часа в день за монитором компьютера.
В последние годы все большее число дей-трейдеров обращают внимание на валютный рынок, поскольку этот рынок стал более доступным для частных инвесторов. В отличие от фондового и фьючерсных рынков, где вы можете быть либо профессиональным трейдером, либо, по крайней мере, должны иметь очень либерального босса, который позволил бы вам смотреть на котировки каждые 10-15 минут, валютный рынок предоставляет вам возможность работать не только во время рабочего дня, но и до и после него.
Валютный рынок – это единственный по настоящему круглосуточный рынок в мире. При колоссальном объеме торгов на этом рынке и трех больших торговых центрах на этом рынке самая большая ликвидность, а новостной поток идет круглосуточно. Дей-трейдеры полагаются на внутредневную волатильность для отслеживания быстрых и сильных рыночных движений, поэтому большинству людей, которые заняты на работе полный рабочий день, тяжело торговать на фьючерсном или фондовом рынке. На валютном рынке ситуация иная. Для жителей Восточного побережья США есть возможность заработать 20-30 пипсов до работы, когда открыты рынки в Европе или после работы, когда открыты рынке в Японии. 20-30 пипсов – в терминах валютного рынка это 200-300 долларов. В свою очередь, жители Западного побережья, имеют еще лучшую возможность для заработка, так как они могут поздзаработать до начала рабочего дня, когда рынки открыты рынки в Нью-Йорке и Лондоне. Именно в этом время происходят самые сильные движения на форексе.
Как это работает?
Большинство брокеров предоставляет возможность открывать и закрывать позиции на форексе без уплаты комиссионных. На многих других рынках трейдеры вынуждены выплачивать комиссионные в размере максимального спреда, однако валютные трейдеры платят только спред в размере разницы между бидом и аском. При большой конкуренции на рынке между разными брокерами и дилинговыми центрами спред по основным валютным парам сократился до 3 пипсов. На процентном базисе внутредневное движение валютной пары относительно небольшое. Так, типичное дневное движение пары EUR/USD 100 пипсов, составляет всего 0.4 %. Для большинства трейдеров, конечно же, такая прибыль будет слишком маленькой, вряд ли представляющей интерес. Однако рынок форекс – это рынок с большими плечами. Некоторые брокеры предоставляют плечи до 1:200 включительно, а это означает, что, даже поймав маленькое движение, вы сможете хорошо поднажиться на этом. Правда, не следует забывать, что чрезмерное злоупотребление плечом несет в себе гигантские риски, и потерять деньги на нем еще легче, чем заработать. Из всего вышеизложенного ясно, что форекс как нельзя лучше подходит для дей-трейдинга, настало время изучать специфические аспекты дей-трейдинга на форексе подробнее.
Выбирайте правильные валюты.
Не все валютные пары предназначены для дей-трейдинга. Как было отмечено выше, дей-трейдерам необходима сильная волатильность, чтобы иметь возможность открыть и закрыть позицию внутри одного дня, чтобы эта позиция принесла значимую прибыль. Так, для валютных пар, чей дневной торговый диапазон составляет 30-40 пипсов, возможность хорошо заработать предоставляется редко, скорее всего она будет ограничена в лучшем случае 10 пипсами. С другой стороны, есть валютные пары, чей дневной торговый диапазон составляет 125-145 пипсов. Работая с ними, вы достаточно легко можете ловить движения длинной 30, 40 и даже 50 пипсов. На валютных рынках есть валютные пары для всех. Так, консервативные трейдеры могут предпочесть такие пары как AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, AUD/JPY, поскольку их средний диапазон колеблется в границах 65-95 пипсов.
Валютные пары GBP/JPY и EUR/CAD можно назвать «Гуглями» валютного рынка, так как они имеют тенденцию к тому, чтобы совершать мощные колебательные движения в рамках внутредневных диапазонов. Такие пары подойдут тем трейдерам, которые любят риск, и хотят получить большую прибыль. На рисунке представлены данные по средним дневным диапазонам основных валютных пар и кроссов на основе данных для периода с августа 2005 по август 2006 года. Интересно отметить, что волатильность пары GBP/USD значительно выросла за этот год, причем рост волатильности совпал со снижением дифференциала в учетных ставках в Великобритании и США. Выбор валютной пары зависит исключительно от вас и агрессивности вашего стиля торговли.
Рисунок 1
В фокусе временные диапазоны.
Наиболее эффективный способ торговли заключается в том, чтобы сконцентрироваться на временных диапазонах, в которых происходит наиболее активные торги. Т.е. на моментах, когда в торгах участвует больше всего игроков. Согласно трехлетнему обзору данных центральных банком, который был опубликован Банком Международных Расчетов в 2004 году, складывается следующая ситуация.
Совокупный объем торгов в США и Великобритании составляет 50 %. Если прибавить сюда же рынки Германии и Швейцарии, которые открыты в тоже время, что и рынок в Лондоне, мы получим 58 %. Таким образом, что и очевидно, наибольший объем торгов приходится на период, когда пересекаются торговые часы европейских и американского рынка. Второй наиболее активный период связан с часами, когда совпадает торговля на азиатских и европейских рынках. На эти несколько часов, приходится 30-50 % торговой активности. Для дей-трйедеров это наилучшее время для торговли.
Отслеживаем экономические репорты.
Экономические данные – один из главных катализаторов рыночных движений. Экономические данные по США публикуются между 8:30 и 10:00 по Восточному поясному времени (EST – 5 часов от Гринвича). Европейские данные, поскольку на континенте много стран, выходят в достаточно широком диапазоне между 1:45 до 18:00, однако наибольшая концентрация данных приходится на период с 4 до 5 часов. Кроме того в 7:00 публикуются заявления Британского Центробанка, а в 7:45 заявления Европейского Центробанка.
Данные по азиатским странам: Японии, Австралии, Новой Зеландии публикуются в промежутке между 19:30 и 2:00 EST. Таким образом, на валютном рынке есть благоприятные моменты и для сов, и для жаворонков, а для аритмиков. В какой бы период времени вы не захотели бы торговать, всегда найдется что-нибудь интересное.
Какие графики использовать?
Одно из главных условий дей-трейдинга – не оставлять открытые позиции на ночь. В остальном же правила и техники расходятся весьма значительно. Так, некоторые трейдеры используют 5-минутные графики, тогда как другие предпочитают работать по часовым. В любом случае, опытные трейдеры всегда ищут подтверждения сигналам. Если вы торгуете на 5-минутном графике, вы можете использовать 30 и 60-минутные графики для подтверждения. При торговле на часовых временных диапазонах для подтверждения могут быть использованы дневные тайм-фреймы. Цель этих манипуляций в том, чтобы убедится: более долгосрочный тренд не находится в противоречии с пойманным вами более волатильным и краткосрочным. В сэмпловой стратегии для дей-трейдинга мы используем сигналы перекупленности и перепроданности медленного стохастика на 5-минутном графике, однако только в том случае, если они подтверждены на 60-минутном временном диапазоне.
Рисунок 2
Давайте посмотрим на пример этой стратегии по паре USD/JPY. Поскольку средний дневной диапазон по этой паре составляет 99 пипсов, представим, что мы хотим получить прибыль в размере 20 пипсов, использовав стоп в размере 10 пунктов. На рисунке 2 дан 5-минутный график пары с медленным стохастиком. Если бы мы, не ждали подтверждения, то тогда мы бы продавали всякий раз, кода стохастик пересекал бы вверх, а затем вниз линию 80, и покупали бы всякий раз, когда стохастик бы поднимался над уровнем 20. На рисунке 2 таким образом генерируется четыре сделки. Две из них были бы неприбыльными, что само по себе неплохо. Но, если бы мы использовали сигналы подтверждения на 60-минутном графике, то мы смогли бы избежать этих неприбыльных сделок. На рисунке 3 видно, что до 10 часов EST стохастик двигался вверх, указывая на усиления восходящего тренда, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что противотрендовые движения будут небольшими.
Рисунок 3
Используйте жесткие стопы.
При дей-трейдинге один из главных законов – использовать жесткие стопы. Когда вы хотите заработать 20 или 30 пипсов со стопом 10-15 пипсов, вы должны быть уверены в том, что ваша стратегия больше верна, чем неверна. Так что, удостоверьтесь, что процентное соотношение прибыльных сделок превышает количество убыточных. Однако, если вы торгуете по паре с более значительным диапазоном, и ставите целью получение прибыли 50-60 пипсов со стопом 15 пипсов, вы можете позволить себе сконцентрироваться на ловле нескольких больших прибыльных сделок. В любом случае дисциплина и жесткие стопы – важнейшие элементы дей-трейдинга.
Выбор он-лайн брокера.
Регулируется ли фирма и обладает ли она достаточными финансами?
Важным аспектом при выборе брокера является членство в саморегулирующихся организациях, которые в числе прочих предъявляют требования к финансовому состоянию фирмы.
Кто управляет фирмой?
Оценка менеджмента фирмы – очень важный фактор, которым не следует пренебрегать. Стандарты дилинговой практики фирмы и качество исполнения ордеров напрямую зависят от уровня опыта сотрудников фирмы. Проверьте биографии сотрудников и менеджеров фирмы, доступные на веб-страницах.
Какое плечо предлагает фирма?
Не гонитесь за большими плечами. Как правило, фирмы, которые предлагают большое плечо, заботятся отнюдь не об интересах своих клиентов. На форексе считается хорошим тоном не использовать плечо больше 1:100 (до 100.000) для стандартных счетов и 1:200 для мини (до 10.000) счетов,
Какие сервисы предоставляет фирма?
Проверьте и оцените все платные и бесплатные инструменты и ресурсы, предоставляемые фирмой, включая графики, новости, аналитические материалы, возможность торговать по телефону, для новичков также важны образовательные и тренинговые сервисы. Форекс-брокер, если он претендует на звание серьезной фирмы, должен иметь образовательные ресурсы как для начинающих трейдеров, так и для тех опытных трейдеров, кто хочет продолжить свое обучение на более сложных торговых системах.
Есть ли у брокера поддержка пользователя?
Форекс – рынок, который работает 24 часа. Поэтому брокеры обязаны предоставлять пользователям 24-часовую поддержку. Проверьте, можете ли вы контактировать с представителями фирмы по телефону, электронной почте, чату и т.д. Качество поддержки очень разное в разных фирмах, поэтому убедитесь в том, что ваша контора предоставляет достойный уровень поддержки, до того, как откроете в ней счет.
Оцените торговую платформу фирмы.
Откройте демо-счет и протестируйте торговую платформу фирмы. Платформа должна быть дружественной к пользователю, но в тоже время предоставлять возможность для широкого набора действий. Например, вы должны иметь возможность не просто размещать стопы и ордера, но также сложные ордера (если…то) или трейлинг стопы. Демо-счет даст вам возможность оценить все плюсы и минусы сервиса и поддержки фирмы. Оценка функциональности торговой системы – один из ключевых факторов в выборе брокеры.
Заключение.
Валютный рынок предоставляет отличную возможность дей-трейдерам для заработка. Он открыт почти постоянно, также как круглосуточные магазины. Это позволяет торговать на нем трейдерам, которые заняты в течение рабочего дня. Однако вряд ли кто-то захочет проводить все свое свободное время, уставившись в мониторы компьютеров. На самом деле, это, пожалуй, худшее, что мы можем сделать, поскольку такой подход может быстро привести к сливу депозита. Чтобы добиться успеха при валютном дей-трейдинге жизненно важно выбрать правильные валютные пары и правильное время торговле.
Kathy Lien
© Перевод: kroufr.ru
Дата публикации: 20.04.2007
Прочитано: 2151 раз
Дополнительно на данную тему
|
Регистрация или вход
